模拟测试2023年中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷A卷(含答案)

模拟测试模拟测试 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理综合练习试卷综合练习试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释【答案】A 2、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险【答案】D 3、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 4、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】B 5、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C 6、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 7、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】A 8、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 9、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估【答案】B 10、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】D 11、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5【答案】A 12、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率（PD）为 2，贷款违约损失率（LGD）为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1 亿元 B.0.2 亿元 C.0.5 亿元 D.1 亿元【答案】A 13、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B 14、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率 B.国债收益率 C.票据贴现率 D.存贷款基准利率【答案】D 15、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】A 16、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B 17、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 18、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理 B.零售银行 C.公司金融 D.代理服务【答案】B 19、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头 120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.400 C.800 D.850【答案】D 20、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】B 21、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】A 22、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过 30 B.优质客户违约率上升 C.不良贷款率接近 5 D.衍生产品交易策略错误【答案】D 23、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失 B.非预期损失 C.意外损失 D.灾难性损失【答案】B 24、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B 25、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则?【答案】B 26、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和股东利益 C.良好的道德规范和公众利益 D.维护股东利益?【答案】C 27、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 28、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C 29、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 30、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 31、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 32、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失 B.非预期损失 C.意外损失 D.灾难性损失【答案】B 33、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 34、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】D 35、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】D 36、假设投资组合 A 的半年收益率为 4，8 的年收益率为 8，C 的季度收益率为 2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CA B.BCA C.BAC D.ABC【答案】A 37、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会【答案】B 38、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险 B.汇率风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】C 39、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100 B.20 C.0 D.50【答案】A 40、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 41、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 42、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5【答案】A 43、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险?【答案】B 44、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】D 45、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格【答案】B 46、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C 47、情景分析的原