考前必备2022年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷A卷(含答案)

考前必备考前必备 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷每日一练试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列选项中，不属于银行监管的方法的是（）。A.监督检查 B.市场退出 C.资本监管 D.市场准入【答案】B 2、()是对 VaR 估计结果的误差水平测量和精度评估。A.准确性检验 B.敏感性分析 C.误差分析 D.有效性检验【答案】C 3、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 4、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。A.提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.维护良好的客户关系 D.保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 5、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.融资流动性【答案】B 6、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率约为（）。A.12.3 B.2.89 C.4.38 D.6.83【答案】C 7、小李在 2010 年年初以每股 15 元的价格购买某股票 1000 股，半年后每股收到 075 元现金红利，同时卖出股票的价格是 16 元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）。A.5 B.6.67 C.11.67 D.13.67【答案】C 8、根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0 B.50%C.75%D.100%【答案】D 9、（2022 年 7 月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会 B.风险管理部门 C.高级管理层 D.业务部门【答案】A 10、实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险【答案】C 11、某商业银行全部关联方授信总额为 110 亿元，资本净额为 210 亿元，则其关联授信比例约为（）。A.41 B.52 C.191 D.200【答案】B 12、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，E1 元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。A.160 B.150 C.120 D.230【答案】A 13、以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度【答案】D 14、巴塞尔委员会第四版加强银行公司治理的原则强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一 B.二 C.三 D.四【答案】C 15、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 3 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A 16、（2018 年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。A.主权风险 B.转移风险 C.政治风险 D.货币风险【答案】C 17、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业生产经营活动相对平稳 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业的财务真实性比较难以把握【答案】B 18、下列各项说法正确的是()。A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D 19、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回 B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D 20、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用商业银行资本管理办法(试行)规定的权重法计算 B.采用以往的标准法计算 C.不予计算 D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A 21、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险【答案】A 22、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33 B.32 C.23 D.22【答案】B 23、对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。A.提高风险回报 B.降低风险回报 C.在交易价格上附加较低的风险溢价 D.在交易价格上扣除风险溢价【答案】A 24、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5 B.6 C.8 D.4【答案】D 25、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方 B.设计方 C.施工方 D.供货方【答案】C 26、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动是()。A.外币债券投资的利率风险 B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的利率风险 C.交易性人民币债券投资的利率风险 D.人民币贷款的利率风险【答案】D 27、滑轮的分类，按制作材质分有（）。A.木滑轮和钢滑轮 B.硬质滑轮和钢滑轮 C.木滑轮和硬质滑轮 D.铁滑轮和硬质滑轮【答案】A 28、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷 D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B 29、下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的 能力也就越强 B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】D 30、（2018 年真题）柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 C.改革信贷经营管理模式 D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C 31、已知 A 项目的投资半年收益率为 5%,B 项目的年收益率为 7%,C 项目的季度收益率为 3%，那么三个项目的年收益排序为()。A.ABC B.ACB C.CAB D.BAC【答案】C 32、下列不属于流动性风险评估的是（）。A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析【答案】D 33、外部审计的侧重点为()。A.财务报表审计 B.信息披露 C.风险暴露 D.市场约束【答案】A 34、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价 B.资本公积及盈余公积可计入部分 C.超额贷款损失准备可计人部分 D.一般风险准备可计人部分【答案】C 35、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10 B.15 C.30 D.45【答案】C 36、（2018 年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，到 6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.120 B.70 C.100 D.90【答案】A 37、关于久期缺口的说法，错误的是()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱 C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强 D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】C 38、某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，资产 B 收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。A.资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换 B.资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换 C.资产 A.B 都不做利率互换 D.资产 A.B 都做利率互换【答案】B 39、（2021 年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零 B.资产为负债的久期缺口 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产的久期大于负债的久期【答案】D 40、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10以下 B.10以上 C.20以下 D.20以上【答案】B 41、操作风险关键风险指标不包括（）。A.员工技能 B.客户满意度 C.地区数量 D.产品市场份额【答案】D 42、（2017 年真题）根据 2011 年 1 月银监会公布的商业银行贷款损失准备管理办法贷款拨备率的基本标准为（）。A.2.5%B.4.0%C.100.0%D.150.0%【答案】A 43、假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率（年利 率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B 44、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C 45、风险评级对中国的银行监管的意义不包括（）。A.有利于提高金融监管的系统性和全面性 B.有利于提高金融监管的持续性 C.有利于提高金融监管的针对性 D.有