题库复习2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我检测试卷A卷(含答案)

题库复习题库复习 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我检测试卷础知识自我检测试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列关于利率互换合约，说法正确的是（）。A.是同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约 B.是同种货币资金的同种类利率之间的交换合约 C.是不同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约 D.是不同种货币资金的同种类利率之间的交换合约【答案】A 2、价格免疫（Price Immunity）的是由一些保证特定数量资产的市场价值（）特定数量负债的市场价值的策略组成，并使用凸性作为衡量标准 A.等于 B.高于 C.低于 D.不等于【答案】B 3、基金在场内进行投资交易，需要支付的交易结算费用中不包括（）。A.过户费 B.证管费 C.申购赎回费 D.经手费【答案】C 4、小张和小王投资一只场外货币市场基金，小张在上周五申购，这周四赎回，小王在上周四申购，这周五赎回。假设期间除周末外，不涉及其他法定节假日，则两人享受该货币市场基金分红的天数相差（）天。A.2 B.6 C.4 D.5【答案】B 5、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.国债收益率曲线 B.菲利普斯曲线 C.价格消费曲线 D.洛伦兹曲线【答案】A 6、在企业破产时，不是所有的债券都是平等的受偿等级，以下受偿等级最高的是（）A.优先无保证债券 B.第一抵押权债券 C.优先次级债券 D.劣后次级债券【答案】B 7、债券投资面临的风险不包括()。A.再投资风险 B.流动性风险 C.通胀风险 D.管理风险【答案】D 8、下列各理指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有（）。A.营运效率比率 B.流动比率 C.资产负债率 D.速动比率【答案】C 9、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.换元法 B.历史模拟法 C.参数法 D.蒙特卡洛法【答案】A 10、依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。A.半强式有效市场 B.强式有效市场 C.半弱式有效市场 D.弱式有效市场【答案】C 11、以下不属于风险调整后收益指标的是（）。A.夏普比率 B.信息比率 C.特雷诺比率 D.速动比率【答案】D 12、股份有限公司所有者权益不包括（）。A.利润总额 B.股本 C.盈余公积 D.资本公积【答案】A 13、关于基金资产估值，表述不正确的有（）。A.我国的封闭式基金、开放式基金均是每个交易日估值 B.只要有市场交易价格的证券，就直接采用市场交易价格估值 C.海外的基金多数也是每个交易日估值 D.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则【答案】B 14、在某基金公司的晨会上，投资经理 A 提到，“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理 B 补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。关于两人的说法，下列表述正确的是（）。A.两者均正确 B.A 经理的说法错误，B 经理的说法正确 C.两者均不正确 D.A 经理的说法正确，B 经理的说法错误【答案】B 15、（）是指中国人民银行根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为中国人民银行的对手方，与之进行债券交易，从而配合中国人民银行货币政策目标的实现。A.公开市场一级交易商制度 B.公开市场二级交易商制度 C.做市商制度 D.结算代理制度【答案】A 16、开放式基金的收益分配默认为采用（）方式，持有人可以事先选择分红再投资，事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金。A.现金 B.分红再投资 C.现金和分红再投资 D.现金或分红再投资【答案】A 17、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。A.简单收益率 B.时间加权收益率 C.算术平均收益率 D.几何平均收益率【答案】C 18、关于跟踪误差，以下说法不正确的是（）。A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核 B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 C.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低 D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生【答案】A 19、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.评估公司过去的经营绩效 B.制定投资决策 C.考量授信决策 D.以上皆是【答案】D 20、关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的（）A.转换条款 B.回售条款 C.通货膨胀联结条款 D.赎回条款【答案】D 21、在非完全有效的市场上，（）策略收益主要来自以下两种情况：一是主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息；二是主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报。A.债券投资 B.股票投资 C.主动投资 D.被动投资【答案】C 22、（）是目前证券投资基金监管领域最重要的国际组织。A.国际证监会组织（IOSCO）B.欧盟（EU）C.经济合作与发展组织（OECD）D.世贸组织(WTO)【答案】A 23、下列关于开放式基金的收益分配说法错误的是（）。A.开放式基金需要按规定在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和最低比例 B.开放式基金分红的登记与过户由登记机构的 TA 系统进行处理 C.收益分配后的基金份额净值不得低于面值 D.开放式基金只能采取分红再投资转换为基金份额的分红方式【答案】D 24、我国上海证券交易所和深圳证券交易所的组织形式都属于（）。A.会员制 B.公司制 C.合同制 D.承包制【答案】A 25、证券登记结算公司产生的损失中，不能用证券结算风险基金弥补的是（）。A.技术故障造成的损失 B.操作失误造成的损失 C.不可抗力造成的损失 D.经营不善造成的损失【答案】D 26、甲公司 2015 年与 2014 年相比，销售利润率下降 10%,总资产周转率提高10%,假定其他条件与 2014 年相同，则 2015 年与 2014 年相比，甲公司的净资产收益率（）。A.保持不变 B.无法确定高低变化 C.有所提高 D.有所下降【答案】D 27、有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。A.基金份额申购价格 B.基金资产净值 C.基金份额赎回价格 D.每位基金持有人的持有份额【答案】D 28、基金估值的第一责任主体是（）A.基金托管人 B.基金管理人 C.中国证监会 D.中国证券投资基金业协会【答案】B 29、()仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任，并不直接参与管理和经营项目。A.有限合伙人 B.普通合伙人 C.公司管理人 D.股东【答案】A 30、在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于（）。A.即期利率 B.远期利率 C.贴现因子 D.到期利率【答案】B 31、以下不属于期货市场基本功能的是（）A.流动性管理 B.价格发现 C.投机 D.风险管理【答案】A 32、.下列不属于金融衍生工具的是()。A.金融远期合约 B.金融债券 C.金融期权 D.金融互换【答案】B 33、避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的（），以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B 34、某公司的公募基金在 3 月 17 日时的基金资产净值为 50 000 元，在 3 月 18日的基金资产净值为 46 000 元，基金管理费率为 1%，1 年按 365 天计算，则 3月 18 日的基金管理费是（）。A.1.3 B.1.45 C.1.26 D.1.37【答案】D 35、关于债券利率风险，以下表述正确的是()。A.当市场利率上升时，债券价格不变 B.债券价格与市场利率呈反方向变动 C.债券价格与市场利率变动方向一致 D.当市场利率上升时，债券价格上升【答案】B 36、下列关于基金估值的说法，正确的是()。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值 C.封闭式基金每周进行一次估值 D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】D 37、关于资产收益率和净资产收益率，以下表述错误的是()A.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果 B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近 C.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值 D.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率【答案】C 38、（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A.所得免疫 B.价格免疫 C.或有免疫 D.利息免疫【答案】A 39、某基金总资产为 50 亿元，总负债为 20 亿元，发行在外的基金份数为 30 亿份，则该基金的基金份额净值为（）。A.1.00 元 B.1.67 元 C.2.33 元 D.0.60 元【答案】A 40、一般来说，其他条件不变时，销售利润率越高越好；但当其他条件可变时，销售利润率低也并不总是坏事，因为如果总体销售收入规模很大，还是能够取得不错的净利润总额，薄利多销就是这个道理。上述说法（）。A.错误 B.部分错误 C.正确 D.部分正确【答案】C 41、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权 B.欧式期权 C.看涨期权 D.看跌期权【答案】A 42、按执行价格和标的资产市场价格关系分类，期权可分为（）。A.看涨期权和看跌期权 B.欧式期权和美式期权 C.期货期权和利率期权 D.实值期权、虚值期权和平价期权【答案】D 43、关于另类投资的内涵，以下表述错误的是（）A.另类投资通常被认为是传统投资之外的所有投资 B.另类投资是能够在可接受的风险水平下提供合理回报的投资 C.另类投资等同于创新投资 D.另类投资的另类也体现在投资组织形式上【答案】C 44、依据不同的市场行情，投资者下达的指令不包括（）。A.市价指令 B.限价指令 C.止损指令 D.触价指令【答案】D 45、根据自律管理要求，证券登记结算机构为保证业务的正常运行必须采取的措施包括（）A.I、II、III、IV B.I、II、IV C.I、III、IV D.I、II、III【答案】D 46、下列有关分散化投资的表述，错误的是（）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险【答案】A 47、以下不属于风险敏感度指标的是（）A.特雷诺比率 B.久期 C.凸性 D.贝塔系数【答案】A 48、下列不属于货币市场工具的是（）。A.银行回购协议 B.银行承兑汇票 C.短期国债 D.股票【答案】D 49、系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响，这些因素常常被称为系统性因素，它往往不受证券发行主体及投资主体的控制。系统性因素一般为宏观层面的因素，主要包含政治因素、宏观经济因素、法律因素以及某些不可抗力因素。系统性风险具有以下几个特征：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。上述说法（）。A.错误 B.部分错误 C.正确 D.部分正确【答案】C 50、衍生工具的()是未来买卖合约标的资产的价格。A.约定价格 B.交割价格 C.交易价格 D.指数价格【答案】B 51、下列关于股票基金持股集中度说法正确的是（）。A.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越少 B.持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越高 C.股票基金所持有的全部股