复习过关2022年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷(含答案)

复习过关复习过关 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷能力测试试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。A.资金来源为非法所得 B.行为目的为政治目的 C.资金量大，交易隐蔽 D.资金环形流动【答案】C 2、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 3、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最 多的操作风险之一。A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】C 4、背景：某 9 层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为 2000 元（超过 5m 人工费为 1000 元），材料费为 5000 元，机械使用费为 500 元。请回答下列问题：A.一类 B.二类 C.三类 D.四类【答案】B 5、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D 6、（2019 年真题）下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 B.能够对产生的遗留风险进行识别分析 C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】B 7、（2018 年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.资本规划 B.压力测试 C.风险评估 D.信息披露【答案】D 8、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品业务的()。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】C 9、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性 B.科学性 C.流畅性 D.严谨性【答案】A 10、（2019 年真题）在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】D 11、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（）。A.事前质量控制失效 B.事中质量控制失效 C.事后质量控制失效 D.事前管理控制失效【答案】B 12、（2018 年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。A.资本金收益率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.操作风险指标【答案】A 13、对于商业银行而言，监管风险是指（）。A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险 C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险 D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险【答案】C 14、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio Vien 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 15、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品【答案】D 16、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品 B.石油 C.铜 D.黄金【答案】D 17、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利 B.对冲风险和价值发现 C.套期保值和转移风险 D.价值发现和套利【答案】C 18、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是()。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2 B.存货周转天数=360存货周转率 C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2 D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【答案】D 19、下列关于久期分析的说法中，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A 20、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会 B.监事会和高级管理层 C.董事会和风险管理部门 D.董事会和高级管理层【答案】D 21、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】A 22、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 23、下列对土地登记申请的表述，不正确的是（）。A.土地登记申请必须由土地权利相关人亲自办理 B.土地登记申请是土地登记的第一步 C.有些土地登记不需要土地权利人申请 D.土地登记申请必须采用书面方式【答案】A 24、（2018 年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析 C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法 D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】A 25、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺【答案】A 26、（2021 年真题）根据银行业监督管理机构发布的银行业金融机构国别风险管理指引国别风险应当至少划分为（）A.较低、中等、较高 B.低、较低、中等、较高、高 C.低、高、D.低、中等、高【答案】B 27、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置 B.质押 C.抵押 D.保证【答案】A 28、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险分散 D.风险规避【答案】A 29、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险【答案】A 30、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录 B.查询税务机关的个人客户信用记录 C.中国人民银行个人征信系统 D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D 31、（2018 年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好 B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任 C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序 D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】B 32、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A.内部流程 B.外部事件 C.人员因素 D.系统缺陷【答案】B 33、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（）。A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析【答案】D 34、()是最具流动性的资产。A.股票 B.贷款 C.现金 D.票据【答案】C 35、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险 B.技术风险 C.品牌风险 D.客户风险【答案】B 36、商业银行控制操作风险的前提是()。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 37、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A.全面性 B.客观性 C.重要性 D.前瞻性【答案】D 38、下列属于商业银行面临的项目风险的是（）。A.外部经济周期变化，导致收益下降 B.技术故障造成经济损失 C.政治动荡 D.产品研发失败【答案】D 39、（2018 年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A.流动性比率 B.存贷比 C.流动性覆盖率 D.净稳定资金比例【答案】D 40、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑 B.贷款客户间互保联保现象较为普遍 C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损 D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C 41、绝大部分金融工具都以（）为定价基础。A.利率 B.汇率 C.股票 D.商品【答案】A 42、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.以上都是【答案】D 43、（2018 年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出 B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入 C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入 D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D 44、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑 B.贷款客户间互保联保现象较为普遍 C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损 D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C 45、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 i 亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C 46、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理可以改变商业银行的经营模式 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C 47、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2 B.2.5 C.