题库模拟2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库(含答案)

题库模拟题库模拟 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库模拟题库(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.期权敞口头寸 D.总敞口头寸【答案】D 2、下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间 B.成本 C.资金数量 D.资产总额【答案】D 3、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于()。A.金融衍生品的交易 B.市场整体流动性风险的加大 C.宏观经济背景的恶化 D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】D 4、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A.明确化 B.多样化 C.合理化 D.复杂化【答案】B 5、经济资本的重要意义在于强调资本的(?)，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。A.有偿占用 B.风险溢价 C.价格补偿 D.边际收益【答案】A 6、()经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险 B.市场风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】D 7、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约 B.抵押权益实现困难 C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低 D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】C 8、某银行 2015 年贷款应提准备为 4000 亿元，贷款损失准备充足率为 70，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.2300 B.2600 C.2800 D.2700【答案】C 9、假设一位投资者将 10 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 101000元，则投资的绝对收益是()A.1000 元 B.100 元 C.9.9%D.10%【答案】A 10、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制 B.建立风险评价的指标体系 C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引 D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C 11、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.马柯威茨提出的现代资产组合理论 D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】B 12、（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A.合规性 B.全面性 C.重要性 D.稳定性【答案】C 13、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资 B.使银行免受损失 C.维持市场信心 D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B 14、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆利率 D.流动比率【答案】D 15、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险 B.表外流动性风险 C.融资流动性风险 D.表内流动性风险【答案】C 16、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C 17、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。A.项目技术负责人 B.业主 C.作业队长 D.作业班组长【答案】B 18、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任 B.最终责任 C.连带责任 D.保证责任【答案】B 19、假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5 B.5 C.10 D.15【答案】B 20、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集 B.资本计量 C.关键风险指标监测 D.风险与控制自我评估【答案】B 21、商业银行在开展跨境外包活动时，应当遵守的原则不包括()。A.审慎评估法律和管制风险 B.确保客户信息的安全 C.选择资金较多的境外服务提供商 D.选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定【答案】C 22、（2019 年真题）假如某一房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金35 亿元，贷款及其他负债 6.5 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，可以视为债权人（）。A.卖出一份看跌期权 B.买入一份看跌期权 C.卖出一份看涨期权 D.买入一份看涨期权【答案】A 23、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备 B.大学教学楼 C.土地所有权 D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D 24、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜 在风险损失可以忽略不计 D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失【答案】D 25、某公司 2016 年流动资产合计 3000 万元，其中存货 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2016 年流动比率为（）。A.1 B.0.5 C.1.5 D.0.74【答案】C 26、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 27、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.市场风险【答案】C 28、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致 B.轴心转动不一致 C.连轴器不同心 D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A 29、（2019 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.呈水平状态 B.呈垂直状态 C.变得平坦 D.变得陡峭【答案】D 30、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D 31、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 B.验证的过程和结果应接受独立检查 C.验证应是一个特殊的过程 D.验证应当由监管当局进行【答案】D 32、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的1000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是（）。A.该行 AA 级客户的贷款不良率为 0.5%B.该行 AA 级客户的违约损失率为 0.5%C.该行 AA 级客户的违约概率为 0.5%D.该行 AA 级客户的违约频率为 0.5%【答案】D 33、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足 B.可能给运营带来风险 C.商业银行盈利增加 D.商业银行安全性降低【答案】A 34、2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1 500 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 300 亿元，则次级类贷款迁徙率 为()。A.35 B.40 C.67 D.80【答案】C 35、黄金价格波动属于（）。A.期权性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.商品价格风险【答案】C 36、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.与债务人协商 D.调整信贷产品【答案】A 37、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理 B.委托代理 C.承包代理 D.指定代理【答案】D 38、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】C 39、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理 B.个人信用体系不健全 C.片面追求贷款规模和市场份额 D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B 40、()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A.低国别风险 B.较低国别风险 C.较高国别风险 D.高国别风险【答案】D 41、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景 B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级 C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次 D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理【答案】D 42、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格 C.IASB 建议企业资产使用公允价值为基础记账 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】D 43、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门 B.客户和消费者 C.银行员工和投资者 D.董事会和高级管理层【答案】D 44、（2019 年真题）商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于（）。A.保险转移 B.自我转移 C.市场转移 D.非保险转移【答案】A 45、（2021 年真题）根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法 B.标准法 C.内部控制法 D.基本指标法【答案】C 46、风管连接处严密度合格标准为低压风管每（）m 接缝，漏光点不多于（）处为合格。A.103 B.82 C.83 D.102【答案】D 47、假定 1 年期零利息国债的无风险收益率为 4，1 年期信用等级为 B 的零利息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.9.5 B.10 C.8.3 D.9.8【答案】A 48、当一宗地有多个土地使用权人时，下列土地登记表格填写方式正确的有（）。A.由各共有土地使用权人分别填写申请书 B.按宗地分别填写申请书 C.按各共有使用权人的土地情况分别填写审批表 D.应当由当事人双方共同填写一份申请书 E.审批表以宗地为单位填写【答案】A 49、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C 50、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对