备考模拟2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷B卷(含答案)

备考模拟备考模拟 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D 3、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】D 4、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 5、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资 B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性 C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售 D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C 6、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 7、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者 C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 8、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140 B.150 C.450 D.440【答案】D 9、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 10、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常 B.正常 C.最好 D.最坏【答案】A 11、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性 D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】C 12、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】C 13、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A 14、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（）A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5【答案】A 15、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C 16、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】A 17、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】B 18、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法 B.因果模型法 C.问卷调查法 D.工作交流法【答案】B 19、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 20、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险 B.战略风险 C.集中度风险 D.市场风险【答案】C 21、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险【答案】D 22、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】B 23、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率?【答案】A 24、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100 B.=流动性资产余额流动性负债余额100 C.=流动性资产余额全部负债余额100 D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D 25、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别 B.风险程度、风险发生时间和损失事件 C.风险诱因、风险程度和损失金额 D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A 26、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100 B.20 C.0 D.50【答案】A 27、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C 28、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力 B.企业社会责任 C.盈利能力 D.战略发展计划【答案】B 29、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】D 30、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会?【答案】C 31、假定某银行 2010 会计年度结束时共有贷款 200 亿元，其中正常贷款 150 亿元，其共有一般准备 8 亿元，专项准备 1 亿元，特种准备 1 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15 B.20 C.35 D.50【答案】B 32、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C 33、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B 34、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务 C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A 35、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元 B.700 万元 C.多于 700 万元 D.小于 700 万元【答案】D 36、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会?【答案】A 37、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 38、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】B 39、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】C 40、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B 41、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】D 42、关于表示在一定时间水