复习过关2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题含答案(紧扣大纲)

复习过关复习过关 20222022 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题含答案础知识模考模拟试题含答案(紧扣大纲紧扣大纲)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是()。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低 C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率变动会影响投资者实际的到期收益率【答案】B 2、短期政府债券的期限在（）年以内。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】A 3、（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。A.价格免疫 B.或有免疫 C.所得免疫 D.总免疫【答案】C 4、（）是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。A.成交量加权平均价格算法 B.时间加权平均价格算法 C.跟量算法 D.执行偏差算法【答案】D 5、基金会计的会计核算主体是（）A.基金管理公司 B.证券投资基金 C.基金管理公司的经营活动 D.基金托管人【答案】B 6、下列属于中央银行的货币政策工具的是（）。A.B.C.D.【答案】A 7、根据基金的分类标准，正确的是()。A.B.C.D.【答案】B 8、下列选项中，不属于大宗商品的投资方式的是()。A.购买大宗商品实物 B.购买资源或者购买大宗商品相关债券 C.投资大宗商品衍生工具 D.投资大宗商品的结构化产品【答案】B 9、基金资产中扣除基金所有负债是（）。A.基金资产总值 B.基金资产估值 C.基金资产净值 D.基金份额净值【答案】C 10、如果债券发行人不能按时支付利息或偿还本金，该债券就面临很高的（）。A.汇率风险 B.利率风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】C 11、申请合格境外投资者资格的商业银行应具备经营银行业务（）年以上，一级资本不少于（）亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（）亿美元。A.5；3；50 B.10；5；50 C.10；3；50 D.10；3；20【答案】C 12、以下不属于影响到期收益率的影响因素的是（）。A.再投资收益率 B.利率期限结构 C.债券市场价格 D.计息方式【答案】B 13、通常情况下，再融资发行的股票会使流通股股份增加（）。因此原有股东若在再融资时未增购股票的话，新增股票会稀释老股东的持股比例。A.510 B.515 C.520 D.525【答案】C 14、非系统性风险的别称不包括()。A.特定风险 B.异质风险 C.整体风险 D.个体风险【答案】C 15、（）是一种以低于面值的贴现方式发行，不支付利息，到期按债券面值偿还的债券。A.零息债券 B.固定利率债券 C.公债 D.国债【答案】A 16、一只基金的月平均净值增长率为 2%，标准差为 3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于()的可能性是 67%。A.3%2%B.3%0 C.5%-1%D.+7%-1%【答案】C 17、下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是()。A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘 B.以基金持有的股票价值-成长特性为基础，把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型 C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定 D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来【答案】D 18、股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自下而上策略，下列表述正确的是（）。A.在实施中有固定模式 B.从行业配置入手 C.关注个股表现 D.从风格配置入手【答案】C 19、关于上证 50ETF 认购期权，以下表述正确的是（）A.买方的执行价格是指合约到期时，上证 50ETF 基金的市场价格 B.买方没有支付费用 C.上证 50 指数上升的情形下，买方收益增加 D.买方和卖方的盈利机会均等【答案】C 20、（）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。A.理论价值法 B.相对价值法 C.市场价值法 D.内在价值法【答案】D 21、目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括（）和（）。A.托管人结算模式；券商结算模式 B.共同对手结算模式；逐笔清算模式 C.货银对付模式；净额交收模式 D.净额交收模式；全额交收模式【答案】A 22、()在交易中执行投资者的指令。A.保荐人 B.托管人 C.做市商 D.经纪人【答案】D 23、短期融资券由（）承销并采用无担保的方式发行，通过市场招标确定发行利率。A.中国人民银行 B.证券公司 C.商业银行 D.政策性银行【答案】C 24、（）是指货币随看时间推移而发生的增值。A.货币的流通价值 B.货币的使用价值 C.货币的互换价值 D.货币的时间价值【答案】D 25、按照规定，发生巨额赎回，当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B 26、关于 GIPS 收益率计算的规定，表述错误的是（）。A.在计算收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益 B.自 2010 年 1 月 1 日起，投资管理机构必须至少每月一次计算组合群收盎，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算 C.投资组合的收益需采用反映期初价值及对外现金流的方法 D.必须采用已实现收益率，既包括所有已实现的回报以及损失并加入收入【答案】D 27、以下关于 系数的局限性说法错误的是（）。A.通常 系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化 B.系数在较短时间内不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 C.对于投资管理人来说，要在短期内达到一个特定的 系数的目标，是非常困难的 D.在应用 系数进行投资组合对比时，需要注意所使用数据的时间区间【答案】B 28、下列说法正确的是（）A.道琼斯股票价格指数最早是在 l884 年由道琼斯公司的创始人查尔斯.亨利.道开始编制的，是一种加权平均股价指数。B.标准普尔 500 指数是由标准普尔公司 1976 年开始编制的。C.沪深 300 指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况 D.中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映证券公司间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数【答案】C 29、下列关于债券的久期的说法，不正确的是()。A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)C.零息债券麦考利久期等于期限 D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。【答案】D 30、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%,A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为（）。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A 31、关于银行间债券市场纯券过户结算方式，以下表述错误的是（）。A.交易方有风险，付款方无风险 B.债券登记托管结算机构办理债券交割，款项结算自行办理 C.特点要快捷，简便 D.是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的结算方式【答案】A 32、关于预期损失，以下说法错误的是（）。A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失 B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视 D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值【答案】D 33、国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。A.专业化的私募投资基金 B.具有政府背景的投资基金 C.大型企业的投资基金部门 D.小型企业的投资基金部门【答案】D 34、人民币合格境外机构投资者，简称为（）。A.RQFII B.QDII C.QFII D.RQDII【答案】A 35、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是()。A.贝塔系数 B.期望值 C.权重 D.协方差【答案】A 36、（）策略保证投资者有充足的奖金可以满足预期现金支付的需要。A.价格免疫 B.或有免疫 C.所得免疫 D.总免疫【答案】C 37、关于可转换债券的价值，下列说法中，错误的是（）。A.可转换债券价值=纯粹债券价值+转换权利价值 B.股价上升，转换价值上升，相反，若普通股的价格远低于转换价格，则转换价值就很低 C.可转债的市场价值通常低于转换价值 D.可转债的价值必须高于普通债券的价值，因为可债券的价值实际上是一个普通债券加上一个有价值的看涨期权【答案】C 38、跨境投资风险中的估值风险主要有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 39、下列不属于优先股的特征的是（）A.固定的股息收益 B.无表决权 C.高风险和高收益 D.优先分配股利和剩余资产【答案】C 40、远期价格是（）价格，如果与实际价格不相等，就会出现（）机会。A.理论；套利 B.市场；套利 C.理论；套期保值 D.市场；套期保值【答案】A 41、关于个人投资者买卖基金的印花税，以下说法正确的是（）。A.买入时暂不征收印花税，卖出时才征收印花税 B.卖出时暂不征收印花税，买入时才征收印花税 C.双边征收印花税 D.暂免征收印花税【答案】D 42、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（）。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题 B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次 C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法 D.基金资产估值的责任人是基金托管人【答案】A 43、某投资者将其资金分别投向 A、B、C 三只股票，占总资金的比重分别为30%、40%、30%；股票 A、B、C 的期望收益率分别为 RA=14%、RB=20%、RC=8%，则该股票组合的收益率（）。A.11.6%B.12.6%C.13.6%D.14.6%【答案】D 44、仅考虑风险承受能力，以下投资决策适宜的有（）A.B.C.D.【答案】A 45、大额可转让定期存单是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二级市场上转让的金融工具。大额可转让定期存单特征不包括（）。A.大额可转让定期存单不记名可转让，可转让是其最大的特点 B.大额可转让定期存单一般面额较大，且为整数 C.大额可转让定期存单的投资者一般为机构投资者和资金雄厚的企业 D.大额可转让定期存单的期限较短，一般在 1 年以内，最短的是 7 天，以 3 个月、6 个月为主【答案】D 46、下列不属于资产项目的是()。A.货币资金 B.应收票据 C.无形资产 D.资本公积【答案】D 47、()是金融市场中的基本利率，常用 St 表示。A.到期利率 B.远期利率 C.贴现利率 D.即期利率【答案】D 48、无风险资产收益率是资金投资于某项（）的投资对象而获得收益率。A.低风险 B.高风险 C.没有风险 D.以上三种均有可能【答案】C 49、以下哪个渠道无法为内地投资人实现境外资产配置()A.QDII B.沪港通 C.基金互认 D.QFII【答案】D 50、银行间债券市场交易以（）方式进行。A.询价 B.投标 C.竞价 D.定价【答案】A 51、以下关于市场风险说法不正确的是（）。A.基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性 B.基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升 C.即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券的基金也难免会面临风险 D.市场风险是投资风险中的一种【答案】B