2022年金融市场基础测试卷(共四卷)含答案解析

2022年金融市场基础测试卷(一) （总分100分，考试时长90分钟） 一、单项选择题（每小题1 分，共 100分） 1、（2019年真题）下列关于期货交易的说法，正确的有（ ） Ⅰ、期货合约在交易所内交易，具有公开性 Ⅱ、期货合约是标准化合约 Ⅲ、期货合约的结算通过专门的结算公司，投资者需要对对方负责 Ⅳ、期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低 A、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ 【答案】B 【解析】期货合约是在交易所内进行交易的标准化合约，并且具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低，期货合约的结算通过专门的结算公司，独立于买卖双方的第三方，投资者无须对对方负责，不存在信用风险。 2、布雷顿森林会议后，（ ）成为世界金融中心。 A、伦敦 B、纽约 C、东京 D、华盛顿 【答案】B 【解析】1944年布雷顿森林会议宣布成立国际复兴开发银行（世界银行前身）和国际货币基金组织两大机构，确立了以美元为中心的国际货币体系，使美元成为主要的国际储备货币和结算货币，纽约成为世界金融中心。 3、证券公司向证券金融公司交存保证金，采取设立（ ）的方式。 A、保管 B、基金 C、资产管理 D、信托 【答案】D 【解析】证券公司向证券金融公司交存保证金，采取设立信托的方式。 4、以下（　　）属于无国籍债券。 A、欧洲债券 B、武士债券 C、外国债券 D、扬基债券 【答案】A 【解析】考查欧洲债券。由于欧洲债券不以发行市场所在国的货币为面值，故也被称为无国籍债券。 5、任何金融工具都可能出现因指数价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（ ）。 A、信用风险 B、市场风险 C、法律风险 D、结算风险 【答案】B 【解析】考查风险的类别。 基础金融工具价格不确定性仅仅是金融衍生工具风险性的一个方面，国际证监会组织在1994年7月公布的一份报告（IOSCOPD35）中认为金融衍生工具还伴随着以下几种风险： （1）交易中对方违约，没有履行承诺造成损失的信用风险。 （2）因资产或指数价格不利变动可能带来损失的市场风险。 （3）因市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的流动性风险。 （4）因交易对手无法按时付款或交割可能带来的结算风险。 （5）因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。 （6）因合约不符合所在国法律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险。 6、（2018年真题）设立证券业协会的目的是为了加强证券业之间的（　　）。 Ⅰ．联系 Ⅱ．协调 Ⅲ．相互监督 Ⅳ．合作 A、Ⅱ、Ⅳ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 D、Ⅲ、Ⅳ 【答案】B 【解析】证券业协会的设立是为了加强证券业之间的联系、协调、合作和自我控制，以利于证券市场的健康发展。 7、（　　）=期权价值变化/波动率的变化。 A、Vega值 B、Gamma值 C、Rho值 D、Theta值 【答案】A 【解析】考查金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。 8、根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，首次公开发行上市的股票，上市后前（　　）个交易日不设价格涨跌幅限制。 A、3 B、5 C、10 D、15 【答案】B 【解析】根据《上海证f交易所科创板股票交易特别规定》，首次公开发行上市的股票，上市后前5个i易日不设价格涨跌幅限制。 9、影响债券现金流的因素有（ ）。 ①债券的面值和票面利率 ②计付息间隔 ③债券的嵌入式期权条款 ④债券的税收待遇 ⑤债券的币种 A、①②③④⑤ B、①②③④ C、①③④⑤ D、①②③⑤ 【答案】A 【解析】考查影响债券现金流的因素。 影响债券现金流的因素有 1．债券的面值和票面利率 2．计付息间隔 3．债券的嵌入式期权条款 4．债券的税收待遇 5．其他因素 债券的利率类型（浮动利率、固定利率），债券的币种（单一货币、双币债券）等因素都会影响债券的现金流。 10、传统的证券发行是以（　　）为基础，而资产证券化是以（　　）为基础发行证券。 A、企业? 特定的资产池 B、特定的资产池? 企业 C、公司? 特定的资产池 D、特定的资产池? 公司 【答案】A 【解析】考查资产证券化的定义。资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。传统的证券发行是以企业为基础，而资产证券化是以特定的资产池为基础发行证券。 11、中证指数有限公司是由（ ）。 A、上海证券交易所出资成立 B、深圳证券交易所出资成立 C、上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资成立 D、上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所共同出资成立 【答案】C 【解析】中证指数有限公司由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资成立，是一家从事指数编制、运营和服务的专业性公司。 12、基金的自律组织主要有（ ）。 ①中国证监会 ②基金行业自律组织 ③中国银保监会 ④证券交易所 A、①② B、③④ C、② D、②④ 【答案】D 【解析】考查我国目前的基金自律组织。 基金的自律组织主要有基金行业自律组织和证券交易所。 13、（　　）是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于他们具有较好的结构性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛应用. A、金融互换 B、金融远期 C、期货和期货类衍生产品 D、期权和期权类衍生产品 【答案】D 【解析】期权和期权类衍生产品是最复杂而且种类较多的金融衍生产品，由于他们具有较好的结构性，在风险管理和产品开发设计中得到广泛应用。 14、基金的主要当事人有（ ）。 ①监管机构 ②基金份额持有人 ③基金管理人 ④基金托管人 A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④ 【答案】D 【解析】考查证券投资基金运作中的主要当事人 我国证券投资基金依据基金合同设立，基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人，简称基金当事人。 15、作为证券买卖双方公开交易的场所，具有高度组织化、集中化的市场，是整个证券市场的核心的是（　　）。 A、场外市场 B、证券交易所市场 C、全国性市场 D、股票市场 【答案】B 【解析】场内市场即证券交易所市场是证券买卖双方公开交易的场所，具有高度组织化、集中化的市场，是整个证券市场的核心。 16、中央银行是“政府的银行”，下列选项中，不属于这一职能的具体表现的是（　　）。 A、代理国库 B、代理发行政府债券 C、充当最后贷款人 D、制定和执行货币政策 【答案】C 【解析】充当最后贷款人属于中央银行“银行的银行”中的职能。 17、全国社保基金境外投资的比例，按成本计算，不得超过全国社保基金总资产的（ ）。 A、10％ B、15％ C、20％ D、25％ 【答案】C 【解析】全国社保基金境外投资的比例，按成本计算，不得超过全国社保基金总资产的20％。 18、按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（ ）。 A、认购期权和认沽期权 B、欧式期权、美式期权和修正的美式期权 C、股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等 D、单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权 【答案】B 【解析】考查金融期权的分类。A选项为金融期权按照选择权的性质划分。B选项为按照合约所规定的履约时间的不同划分。C选项为按照金融期权基础资产性质的不同划分。D选项为金融期权中股权类期权之下的分类。 19、上市公司出现（ ）情形可以向证券交易所申请退市。 ①上市股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所的交易，并决定不再在该交易所交易 ②上市公司被其他公司实施控股合并 ③上市公司股东大会决议公司解散 ④除上市公司股东外的其他收购人向所有股东发出收购或收购全部或者部分股份要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件 A、①③④ B、②③④ C、①②③ D、①②④ 【答案】A 【解析】上市公司可以向证券交易所申请退市的情形。 上市公司出现下列情形之一的，可以向证券交易所申请主动退市： 1．上市公司股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所的交易，并决定不再在该交易所交易； 2．上市公司股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所的交易，并转而申请在其他交易场所交易或转让； 3．上市公司向所有股东发出回购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 4．上市公司股东向所有其他股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 5．除上市公司股东外的其他收购人向所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 6．上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销； 7．上市公司股东大会决议公司解散。 20、关于金融期权下列说法中错误的是（ ）。 A、金融期权交易双方的权利与义务存在明显的不对称性，期权的买方只有权利没有义务，而期权的卖方只有义务没有权利 B、在金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权出售者才需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金，以保证其履约义务 C、从理论上说，期权购买者在交易中的潜在亏损是有限的 D、从理论上说，期权出售者在交易中可能遭受的损失是有限的 【答案】D 【解析】考查金融期权相关知识。从理论上说，期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的，仅限于所收取的期权费，而可能遭受的损失却是无限的。 21、所交易的金融资产到期期限在1年以内的金融市场，是指（ ）。 A、资本市场 B、货币市场 C、债务市场 D、权益市场 【答案】B 【解析】本题主要考查货币市场的概念。 货币市场，是指所交易金融资产到期期限在一年以内的金融市场，例如银行间同业拆借市场、商业票据市场、短期国库券市场、大额可转让存单市场等。 22、按照《中华人民共和国慈善法》规定，慈善组织为实现财产保值、增值进行投资的，应当遵循的原则不包括（ ）。 A、合法 B、安全 C、谨慎 D、有效 【答案】C 【解析】考查社会公益基金。按照《中华人民共和国慈善法》规定，慈善组织为实现财产保值、增值进行投资的，应当遵循合法、安全、有效的原则，投资取得的收益应当全部用于慈善目的。 23、（）是指证券持有者对公司的财产有直接支配处理权的证券。 A、要式证券 B、资本证券 C、设权证券 D、物权证券 【答案】D 【解析】物权证券是指证券持有者对公司的财产有直接支配处理权的证券。 24、（2020年真题）对基金信息披露的原则、内容，禁止行为等各方面都作出了明确，严格规定的主要法律法规有（　　）. Ⅰ《证券法》 Ⅱ《证券投资基金法》 Ⅲ《证券投资基金信息披露管理办法》 Ⅳ《证券业从业人员资格管理办法》 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ 【答案】D 【解析】在我国，基金的信息披露具有强制性，《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及一系列配套法规对基金信息披露的原则、内容、禁止行为等各方面作出了明确、严格的规定。因此，与市场上其他理财产品相比，基金的一个突出特点就是透明度较高。基金披露的各种公开信息是了解、识别基金的重要信息来源渠道。 25、上市公司的财务报表