题库测试2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库含答案

题库测试题库测试 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库含答案题库含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、假定某公司 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为()。A.54 B.108 C.120 D.150【答案】B 2、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】D 3、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 4、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 5、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C 6、假设某商业银行外汇交易业务的 VaR（每 10 日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaR B.4.5VaR C.3.0VaR D.3.5VaR【答案】B 7、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A 8、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A2000 亿元，负债 L1800 亿元，资产加权平均久期为 DA5，负债加权平均久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22.12 亿元 B.减少 22.22 亿元 C.增加 22.12 亿元 D.增加 22.22 亿元【答案】C 9、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B 10、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】D 11、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律 B.诚实信用，遵纪守法 C.公平公正，客户至上 D.诚实信用，勤勉尽责【答案】D 12、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】D 13、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】C 14、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 15、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 16、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 17、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响，但不确定【答案】B 18、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 19、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一 B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 C.验证主要由监管当局负责 D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D 20、关于风险度量中的 VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸，任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.p 为金融资产在持有期t 内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B 21、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（）A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5【答案】A 22、下列哪项产品线的3 因子等于 15?（）A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪【答案】C 23、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元，处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元，等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元，处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元，则两年的累计死亡率为（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B 24、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 25、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现【答案】D 26、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B 27、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面 B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险 C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性 D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】C 28、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误 B.文件合同缺陷 C.错误监控报告 D.结算支付错误【答案】B 29、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损【答案】D 30、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 31、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 32、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C 33、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。A.置信区间发生变动时，VaR 随之变动，但 ES 不变 B.ES 是一定置信水平下，超过 VaR 值水平的潜在损失均值 C.2019 年 1 月市场风险的最低资本要求采用 VaR 代替 ES D.VaR 和 ES 计算，都需要基于正态分布假设【答案】B 34、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 35、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 36、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B 37、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C 38、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】B 39、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】D 40、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价 B.合格的抵(质)押品 C.合格的净额结算 D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A 41、内部评级系统