题库过关2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(含答案)

题库过关题库过关 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库通关试题库(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】B 2、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管 B.市场准入 C.现场检查 D.信息披露【答案】B 3、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化【答案】B 4、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.正向收益率曲线 D.反向收益率曲线【答案】D 5、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.10000 C.11000 D.8000【答案】A 6、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.客户的结构发生变化，提出新的需求 D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】B 7、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于 B.大于 C.小于 D.无关【答案】C 8、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C 9、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B 10、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行 B.只适用于中资商业银行、外资独资银行 C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行 D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】D 11、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】C 12、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A.不构成违约 B.政治违约 C.主权违约 D.国别违约【答案】C 13、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 14、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本 B.经济资本小于银行的账面资本 C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多 D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】B 15、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试 B.资本充足率 C.利润率 D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】A 16、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 17、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率 B.交易规模 C.期限 D.两种货币之间的利率差【答案】B 18、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈 B.产品设计缺陷 C.外部欺诈 D.业务外包【答案】C 19、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 20、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 21、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】A 22、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件 B.人员因素 C.系统缺陷 D.违反内部流程【答案】A 23、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层【答案】D 24、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低 B.较低；较高 C.较高；较低 D.较高；较高【答案】D 25、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】B 26、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额 B.资产收益率=税后净利润资本金总额 C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额 D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】D 27、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 28、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】C 29、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 30、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 31、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B 32、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A 33、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】A 34、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30 B.300 C.50 D.250【答案】B 35、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 36、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5【答案】A 37、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】A 38、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低【答案】D 39、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 40、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现 B.拆入资金 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】C 41、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】B 42、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C 43、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C 44、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法 B.公开 C.便民 D.效率【答案】A 45、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元 B.大于 631 万美元 C.小于 631 万美元 D.小于 473 万美元【答案】C 46、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900