提升训练试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)

提升训练试卷提升训练试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题风险管理模考模拟试题(全优全优)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本【答案】C 2、资本的本质特征是()。A.风险承担 B.可以自由支配 C.消化损失 D.限制业务过度扩张【答案】B 3、在持有期为 2 天，置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合()。A.在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元 B.在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元 C.在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元 D.在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元【答案】C 4、2005 年 6 月 17 日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.外部欺诈事件【答案】D 5、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5 B.0.9 C.1 D.1.1【答案】C 6、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 7、银行的审计部门应当至少（）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每日 B.每月 C.每半年 D.每年【答案】D 8、（2018 年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保 B.无资格提供担保 C.有资格提供担保 D.经银行同意即可提供担保【答案】B 9、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.市场风险【答案】D 10、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C 11、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于 B.小于 C.大于等于 D.小于等于【答案】B 12、假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款 150 亿，关注类贷款40 亿，次级类贷款 5 亿，可疑类贷款 4 亿，损失类贷款 1 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D 13、以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务 B.银行业属于完全垄断行业 C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动 D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系【答案】B 14、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元.则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为()。A.100 万元 B.700 万元 C.至少 700 万元 D.至多 700 万元【答案】D 15、欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段()A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】D 16、在质量管理的 PDCA 循环中：其中 A 是指（）。A.计划 B.实施 C.检查 D.处置【答案】D 17、外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的()。A.15 B.30 C.60 D.70【答案】D 18、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.自发行之日起 3 年后方可赎回 C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证 D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B 19、客户评级的评价主体是()。A.中央银行 B.商业银行 C.各类金融机构 D.政府经济管理部门【答案】B 20、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 21、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险 B.法律风险 C.声誉风险 D.流动性风险【答案】A 22、市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险 C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险 D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】A 23、在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于()方面的内容。A.总的框架 B.职能分工 C.管理工具 D.资本计量【答案】C 24、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管流程、管内控、提高透明度 D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】A 25、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.75，25 B.75，15 C.50，15 D.50，25【答案】A 26、（2022 年 7 月真题）为了保障稳健发展和提升风险管控能力，某中小银行风险管理部门向首席风险官提出下列建议，其中最不恰当的是（）。A.主要依靠同业资金，大幅提高同业负债占比 B.完善公司治理机制，提升内部管理水平 C.优化业务结构，提高自身盈利和抗风险能力 D.强化风险控制，提升资本集约化发展水平【答案】A 27、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（）。A.土地登记申请书 B.申请人身份证明 C.地上附着物权属证明 D.土地利用现状证明【答案】D 28、()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存 1 年以上。A.可用稳定资金 B.不可用稳定资金 C.所需稳定资金 D.全部稳定资金【答案】A 29、根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和【答案】B 30、（2020 年真题）商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润【答案】C 31、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 32、（2019 年真题）通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为 1 英镑=164 美元，汇率波动标准差为 250 个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来 3 个月中，英镑兑美元的汇率有 95的可能性处于（）美元之间。A.1.5401.740 B.1.5901.690 C.1.6151.665 D.1.5651.750【答案】B 33、对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。A.交易 B.风险 C.头寸 D.止损【答案】B 34、根据中华人民共和国土地管理法的规定，中央国家机关使用的国有土地由（）确定登记发证。A.国务院 B.县级人民政府 C.省级人民政府 D.土地资源管理部门【答案】A 35、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】B 36、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。A.识别风险 B.稀释风险 C.规避风险 D.对冲风险【答案】C 37、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力/运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D 38、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监控 D.信用风险报告【答案】B 39、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）。A.700 万美元 B.300 万美元 C.600 万美元 D.500 万美元【答案】B 40、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40、30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22、9，则该部门总的资产百分比收益率是()。A.14.5 B.14 C.13.5 D.I2【答案】A 41、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险 B.银行能对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 42、以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度 B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】C 43、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.只能计量交易业务中的市场风险 D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D 44、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（）。A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失【答案】A 45、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。A.强化全面风险管理意识 B.改善公司治理和内部控制 C.制定风险对策并优先实施 D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】C 46、下列关于资本的说法，正确的是()A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本 C.银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本 D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 47、假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15 B.12 C.45 D.25【答案】A 48、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法