押题练习试卷B卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题B卷含答案

押题练习试卷押题练习试卷 B B 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题风险管理押题练习试题 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】B 2、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 3、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 4、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率【答案】A 5、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 6、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】D 7、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 8、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】B 9、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况【答案】A 10、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险 B.规避风险 C.风险识别 D.全面风险【答案】D 11、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C 12、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层 B.业务部门 C.项目实施部门 D.风险管理部门【答案】C 13、若银行资产负债表上有美元资产 1100，美元负债 500，银行卖出的美元远期合约头寸为 400，买入的美元远期合约头寸为 300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头 650 B.空头 650 C.多头 600 D.空头 600【答案】C 14、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D.资本规划应至少设定内部资本充足率 3 年目标【答案】C 15、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者 C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 16、假定某银行 2010 会计年度结束时共有贷款 200 亿元，其中正常贷款 150 亿元，其共有一般准备 8 亿元，专项准备 1 亿元，特种准备 1 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15 B.20 C.35 D.50【答案】B 17、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险 B.汇率风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】C 18、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头 120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.400 C.800 D.850【答案】D 19、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 20、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本 B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量 C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品 D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】B 21、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会?【答案】A 22、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 23、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法【答案】C 24、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷 B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B 25、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】D 26、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 27、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 28、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C 29、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 30、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 31、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 32、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择 B.定量压力测试 C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动【答案】C 33、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100 B.20 C.0 D.50【答案】A 34、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 35、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 36、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55 亿 B.75 亿 C.50 亿 D.82.5 亿【答案】C 37、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 38、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 39、假设购买某种彩票中奖概率为 0.5%,若中奖，奖金为 10000 元，若不中奖，奖金为 0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）A.5000 元 B.500 元 C.5 元 D.50 元【答案】D 40、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】C 41、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步 B.行业监管政策和有关环境分析 C.环保意识增强 D.自然灾害等【答案】B 42、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 43、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属