押题练习试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案

押题练习试卷押题练习试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷风险管理自我检测试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9 B.10 C.8 D.11【答案】A 2、（2018 年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（）。A.政治违约 B.不构成违约 C.主权违约 D.国别违约【答案】C 3、（2018 年真题）下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C 4、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师 B.方案编制人 C.质量检查员 D.分包单位施工人员【答案】A 5、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.资本充足率 B.经济资本 C.存款保险 D.存款准备金【答案】B 6、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D 7、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券 B.公司存款 C.同业拆借 D.居民储蓄【答案】D 8、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 9、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为 0.1%,标准差为 0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有 95%的可能性落在（）A.-0.050.25%B.-0.2%0.4%C.-0.05%0.1%D.0.1%0.25%【答案】B 10、即期外汇交易的作用不包括（）。A.可以满足客户对不同货币的需求 B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C.可以用来套期保值 D.可以用于外汇投机【答案】C 11、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险【答案】A 12、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。A.战略方案选择和公司治理 B.战略实施和战略风险管理 C.风险监测和运营绩效 D.风险识别和整体战略【答案】B 13、()是指新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】B 14、下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式 C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B 15、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 16、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策 B.必须提高信息披露的相关性 C.必须保持合理频度 D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】A 17、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为 07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为()。A.47 B.50 C.43 D.53【答案】B 18、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A 19、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 20、土地登记代理属于（）的范畴。A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.责任代理【答案】A 21、（）是市场约束的核心。A.信息披露 B.监管部门 C.债权人 D.中介机构【答案】B 22、（2018 年真题）下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（）。A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销 B.核销后银行应移交对贷款的追索权 C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量 D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案【答案】B 23、()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件【答案】B 24、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率 B.贷款拔备率 C.贷款迁徙率 D.不良贷款率【答案】B 25、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理 B.个人信用体系不健全 C.片面追求贷款规模和市场份额 D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】B 26、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33 B.32 C.23 D.22【答案】B 27、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2 B.4 C.5 D.7【答案】C 28、（2019 年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后 C.原始期限不低于 5 年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励 D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】D 29、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】D 30、以下属于原中国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。A.5的核心一级资本充足率 B.2.5的储备资本要求 C.02.5的逆周期资本要求 D.1的国内系统重要性银行附加资本要求【答案】A 31、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C.接受或排斥合作伙伴 D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A 32、风险监管的主要内容不包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系 B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系 C.准备风险为本的现场调查 D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C 33、（2021 年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失 B.预期损失 C.违约损失 D.非预期损失【答案】B 34、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差【答案】D 35、下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。A.流动比率 B.效率比率 C.盈利能力比率 D.杠杆比率【答案】D 36、（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估【答案】B 37、A 银行的外汇敝口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610 B.1000 C.90 D.1130【答案】A 38、假设商业银行信用评级为 A 的某类贷款企业的违约概率(PD)为 5%，贷款违约损失率(LGD)为 50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为 100 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25 B.0.5 C.3.5 D.5【答案】A 39、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20 B.30 C.45 D.50【答案】B 40、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为 120 亿元，假设单独计算 X、Y 业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元，则应当给X、Y 业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60 亿元，Y60 亿元 B.X60 亿元，Y90 亿元 C.X48 亿元，Y72 亿元 D.X30 亿元，Y90 亿元【答案】C 41、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D 42、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 l50 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4【答案】D 43、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性 B.独立性 C.及时性 D.重要性【答案】C 44、（2018 年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】D 45、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率 B.存贷比 C.非预期损失率 D.关联授信比例【答案】D 46、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】B 47、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括()。A.持续监控风险并测算与