备考复习2022年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模拟试卷A卷(含答案)

备考复习备考复习 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模拟试卷强化训练模拟试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D 2、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 3、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 4、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 5、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C 6、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B 7、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价 B.套利定价 C.欧式期权定价 D.投资组合原理【答案】C 8、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B.内部评级是主要依靠专家定性分析 C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A 9、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 10、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。A.低于 4%，高 1 B.高于 3%，低 0.5 C.高于 4%，低 0.5 D.低于 3%，高 1【答案】A 11、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140 B.150 C.450 D.440【答案】D 12、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B 13、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 14、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100 B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100 C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100 D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】D 15、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 16、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR 值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值为（）。A.100 万元 B.700 万元 C.多于 700 万元 D.小于 700 万元【答案】D 17、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B 18、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】B 19、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B 20、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C 21、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 22、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 23、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C 24、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】C 25、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 26、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 27、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润【答案】B 28、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险水平 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A 29、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.内部报告和外部报告 B.综合报告和专题报告 C.一般报告和特殊报告 D.管理报告和监督报告【答案】A 30、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】C 31、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】D 32、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】C 33、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督 B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息 C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈 D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B 34、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 35、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的业绩评估方法 D.风险价值【答案】C 36、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】A 37、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会?【答案】A 38、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.商品风险 D.操作风险【答案】D 39、假设某银行资本为 1000，扣除项为 400，信用风险加权资产为 500，市场风险资本要求为 200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B 40、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 41、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 42、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债