练习题(二)及答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

练习题练习题(二二)及答案初级银行从业资格之初级风险管及答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷理能力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设 B.公司治理结构 C.风险管理技术 D.风险控制程序【答案】B 2、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】B 3、2009 年 8 月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引 B.巴塞尔新资本协议 C.巴塞尔资本协议 D.资本协议市场风险补充规定【答案】A 4、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C.为压力测试提供有效支持 D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求【答案】D 5、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 6、2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1 500 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 300 亿元，则次级类贷款迁徙率 为()。A.35 B.40 C.67 D.80【答案】C 7、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。A.所有权、经营权 B.所有权、治理权 C.处置权、治理权 D.清偿权、经营权【答案】A 8、（）是商业银行的最高风险管理决策机构。A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】B 9、以下不属于商业银行资本作用的是()。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】C 10、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】D 11、如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(?)。A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权【答案】A 12、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 13、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（）。A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利润 D.资本收益率【答案】A 14、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理【答案】A 15、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体 B.村农民集体 C.村民个人 D.村民小组农民集体【答案】C 16、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A.操作风险 B.战略风险 C.国别风险 D.信用风险【答案】C 17、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型 B.违约概率模型 C.风险等级模型 D.信用评分模型【答案】D 18、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置 B.贷款重组/债务重组 C.贷款核销 D.不良资产证券化【答案】B 19、（2020 年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C 20、银行宏观审慎监管的核心是()。A.资本监管 B.风险评估 C.监管评级 D.现场检查【答案】A 21、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东 B.最大多数员工 C.风险管理委员会 D.中国银监会【答案】B 22、锅炉安装的坐标允许偏差是（）。A.5mm B.10mm C.5mm D.10mm【答案】B 23、从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于（）。A.33.3 B.50 C.75 D.100【答案】D 24、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D 25、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100 B.80 C.75 D.50【答案】A 26、商业银行对客户进行财务分析的目的是()。A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据 C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险【答案】D 27、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B 28、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季 B.每年 C.每月 D.每日【答案】D 29、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90，这说明（）。A.该银行经营状况良好 B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常 C.该银行处置不当可能失去清偿能力 D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C 30、某金融产品的收益率为 20的概率是 08，收益率为 10的概率是 01，本金完全不能收回的概率是 01，则该金融产品的预期收益率为()。A.17 B.7 C.10 D.15【答案】B 31、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002 至 2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.声誉风险、市场风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B 32、对于商业银行而言，监管风险是指（）。A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险 C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险 D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险【答案】C 33、目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。A.违约概率模型 B.信用评分模型 C.内部评级方法 D.以上都不对【答案】C 34、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理 C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计 D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度【答案】C 35、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C 36、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 37、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 38、（2018 年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析 C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法 D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】A 39、进度统计是（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的 B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差 C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小 D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】C 40、同业市场负债比例的计算公式为（）。A.(同业拆借+同业存放-卖出回购款项)/总负债100 B.(同业拆借-同业存放+卖出回购款项)/总负债100 C.(同业拆借-同业存放-卖出回购款项)/总负债100 D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债100【答案】D 41、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期 时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（）方法。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险规避【答案】C 42、对人民法院查封或者预查封的（）进行的登记称作查封、预查封登记。A.土地所有权 B.土地使用权 C.土地抵押权 D.土地他项权利【答案】B 43、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合 A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D 44、（2020 年真题）根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】C 45、假定银行总体经济资本为 C。有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR