模拟考试试卷B卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷A卷含答案

模拟考试试卷模拟考试试卷 B B 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷风险管理模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 2、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A 3、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 4、2020 年 9 月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）年前达到峰值，努力争取（）年实现碳中和。A.2030，2060 B.2020，2050 C.2030，2050 D.2020，2060【答案】A 5、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 6、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响 B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品 C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助 D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】B 7、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存 B.相互独立、互不影响 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】C 8、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化 B.多向交互式、系统化 C.单向式、智能化 D.单向式、系统化【答案】A 9、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 10、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和 B.和 C.和 D.只有【答案】D 11、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9 B.10 C.12 D.16【答案】A 12、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 13、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目【答案】C 14、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 15、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 16、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性 B.建立多层次的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 17、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 18、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D 19、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性【答案】A 20、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 21、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D 22、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D 23、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（）A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5【答案】A 24、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 25、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A 26、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 27、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】A 28、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】D 29、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 30、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 31、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.员工【答案】C 32、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A 33、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别 B.风险程度、风险发生时间和损失事件 C.风险诱因、风险程度和损失金额 D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A 34、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释【答案】A 35、某 2 年期债券久期为 1.8 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 3%，假设市场利率上升 50 个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升 0.917 元 B.降低 0.917 元 C.上升 1.071 元 D.降低 1.071 元【答案】B 36、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D 37、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高【答案】D 38、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险 B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险 C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D 39、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D 40、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会?【答案】A 41、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。A.流动比率 B.利息保障倍数 C.有形净值债务率 D.资产负债比率【答案】A 42、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.表外流动性【答案】B 43、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款【答案】C 44、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A.1.5、150，两者孰低 B.1.5、150，两者孰高 C.2、120，两者孰高 D.2、120，两者孰低【答案】B 45、风险事件：为增强交易对手信用