考前冲刺试卷A卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷A卷附答案

考前冲刺试卷考前冲刺试卷 A A 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷风险管理题库检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B 2、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A 3、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.12 B.18 C.15 D.8【答案】C 4、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门?【答案】A 5、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 6、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 7、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C 8、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法 B.现期风险暴露法 C.标准法 D.内部模型法【答案】A 9、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 10、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务【答案】C 11、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 12、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露，该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币，则下列解释正确的是（）A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元 B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C 13、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（）。A.金融危机对行业发展产生影响 B.行业产能明显过剩 C.市场需求出现明显下降 D.行业个别企业出现亏损【答案】D 14、下列不属于风险水平类指标的是（）。A.正常贷款迁徙率 B.信用风险指标 C.市场风险指标 D.流动性风险指标【答案】A 15、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 16、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求 C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】C 17、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性风险低【答案】A 18、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定【答案】A 19、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务【答案】A 20、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权 C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C 21、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 22、计算机 2000 年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 23、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性 B.银行机构风险和合规性的分析、评价 C.财务报表检查 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B 24、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 25、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 26、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断【答案】C 27、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.五年【答案】C 28、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 29、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】C 30、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 31、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 32、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 33、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 34、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B 35、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 36、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 37、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B 38、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件 B.风险结果 C.风险类型 D.风险等级【答案】D 39、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 40、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化【答案】B 41、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】C 42、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 43、2008 年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】A 44、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化【答案】B 45、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 46、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C 47、如果商业银行信