押题练习试题B卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷B卷附答案

押题练习试题押题练习试题 B B 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷风险管理能力检测试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 2、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法【答案】B 3、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 4、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 5、风险限额管理不包括（）环节。A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.超限额处理 D.风险限额识别【答案】D 6、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 7、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】B 8、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】C 9、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 10、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 11、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。A.方差 B.标准差 C.未来收益率 D.预期收益率【答案】B 12、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 13、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法 B.现期风险暴露法 C.标准法 D.内部模型法【答案】A 14、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 15、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 16、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率 0.3 B.沪市投资收益率上涨 7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】D 17、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 18、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 19、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 20、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 21、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C 22、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业的财务真实性比较难以把握 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D 23、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】B 24、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督 B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息 C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈 D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B 25、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】D 26、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】B 27、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B 28、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 29、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源 B.流动性资金来源 C.流动性来源 D.流动性风险类型【答案】C 30、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。A.贷款风险迁徙率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.不良贷款率【答案】B 31、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 32、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120，美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200 B.800 C.1000 D.1400【答案】D 33、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】D 34、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C 35、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03 B.04 C.02 D.01【答案】D 36、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C 37、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标【答案】C 38、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求 B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位 C.建立逆周期资本监管机制 D.提高了资本充足率监管标准【答案】B 39、投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现5 种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5 B.10 C.15 D.20【答案】B 40、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 41、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10 B.20 C.5 D.17【答案】A 42、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露【答案】B 43、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1 年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间出现违约的概率为()。A.7 B.7.2 C.7.8 D.8【答案】C 44、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】A 45、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成 D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D 46、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 47、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 48、下列有关流动性监管核心指标的计算公