押题练习试题B卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）

押题练习试题押题练习试题 B B 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）风险管理题库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2020 年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B 2、案例一 A 公司接到 B 公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。A.与土建工程施工全面配合阶段 B.全面安装的高峰阶段 C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段 D.安装工程结束阶段【答案】A 3、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值【答案】B 4、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。A.不定期审核声誉风险管理政策 B.识别、评估、监测和控制声誉风险 C.制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】A 5、()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法 B.自我评估法 C.内部评估法 D.系统分析法【答案】B 6、巴塞尔委员会有效银行核心监管原则（2012）指出，（）是风险管理体系的有机组成部分。A.内部控制 B.合规管理 C.有效隔离 D.单独管理【答案】A 7、()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划【答案】A 8、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析 B.管理风险分析 C.还款意愿分析 D.行业风险分析【答案】C 9、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.与债务人协商 D.调整信贷产品【答案】A 10、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。A.资产规模急剧扩张 B.银行评级下调 C.大额信贷损失 D.银行控股股东变更【答案】D 11、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C 12、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（）。A.3.0 B.4.0 C.2.0 D.1.0【答案】A 13、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证 D.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细【答案】D 14、（2018 年真题）新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（）的风险。A.违约 B.破产 C.盈利 D.损失【答案】D 15、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】B 16、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值【答案】B 17、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】C 18、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额 C.违约风险暴露只针对银行的表外资产 D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A 19、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸【答案】C 20、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是()。A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D 21、（2018 年真题）银行风险管理的流程顺序是（）。A.风险识别风险控制风险监测风险计量 B.风险控制风险识别风险计量风险监测 C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险监测风险计量【答案】C 22、（2018 年真题）当直接风险主体为空壳公司或 SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心 B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地 D.离岸岛的主权所在国【答案】B 23、如果一家商业银行的贷款平均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400 B.600 C.800 D.1000【答案】D 24、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】B 25、除每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.票据贴现率 B.存款准备金率 C.国债收益率 D.存贷款基准利率【答案】D 26、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额 B.信用限额 C.行业限额 D.客户限额【答案】D 27、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A 28、下列不属于市场风险计量方法的是（）。A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段 B.按照交易对手评级设置授信额度上限 C.计算单一币种的多头或空头缺口 D.计算债券组合久期【答案】B 29、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任 B.建立清晰的声誉风险管理流程 C.强信息披露的监管和制度的完善 D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】C 30、单位工程竣工验收由（）组织。A.总包项目经理 B.总包技术负责任人 C.建设单位（项目）负责人 D.总监理工程师【答案】C 31、已知期初正常类贷款余额 500 亿元，关注类贷款余额 40 亿元，次级类贷款余额 20 亿元，可疑类贷款余额 10 亿元，损失类贷款余额 0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35 B.32 C.36 D.30【答案】A 32、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 33、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B 34、战略风险评估的流程为（）。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案 B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案 C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A 35、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。A.审批部门 B.土地用途 C.土地权利人 D.土地使用权范围【答案】C 36、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任 B.最终责任 C.连带责任 D.保证责任【答案】B 37、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。A.政府指定的代理机构 B.由其监护人担任 C.县级土地主管部门 D.当事人自己【答案】B 38、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（）。A.5.75%B.6.25%C.5%D.5.5%【答案】C 39、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 40、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】D 41、（2018 年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】B 42、我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）。A.高于 75%B.低于 75%C.高于 25%D.低于 25%【答案】D 43、根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A.累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债 B.资本净额定义与资本充足率指标中定义一致 C.在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元 D.累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸资本净额【答案】A 44、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A 45、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.当日【答案】B 46、当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于 B.等于 C.大于 D.无所谓【答案】C 47、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押【答案】C 48、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.由下至上 B.由上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】B 49、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A.核心资本 B.信用风险经济资本 C.监管资本 D.风险加权资本【答案】B 50、下列有关风险