备考资料2022年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷(含答案)

备考资料备考资料 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷能力提升试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 2、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50 B.100 C.150 D.200【答案】C 3、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求 B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位 C.建立逆周期资本监管机制 D.提高了资本充足率监管标准【答案】B 4、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 5、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标【答案】D 6、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 7、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在 15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。A.3 B.5 C.7 D.14【答案】C 8、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】A 9、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 10、假设投资组合 A 的半年收益率为 4，8 的年收益率为 8，C 的季度收益率为 2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CA B.BCA C.BAC D.ABC【答案】A 11、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法 B.公开 C.便民 D.效率【答案】A 12、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 13、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 14、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D 15、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 16、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 17、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 01，标准差为 015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1 B.-0.050.25 C.0.10.25 D.-0.20.4【答案】D 18、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D 19、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权【答案】C 20、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D 21、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。A.金融机构、企业年金等 B.个人投资者 C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者 D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】D 22、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】C 23、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 24、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 25、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C 26、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 27、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足 B.银行资产规模盲目扩张 C.市场过度竞争 D.监管不到位【答案】B 28、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】A 29、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 30、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 31、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】B 32、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 33、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款 B.银行用短期贷款去支持短期的存款 C.银行用长期存款去支持长期的贷款 D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D 34、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2【答案】D 35、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险 D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】B 36、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额【答案】C 37、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】A 38、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件 B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退 C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控 D.区域法律法规明显调整【答案】B 39、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40 B.90 C.30 D.67.5【答案】D 40、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 41、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5【答案】D 42、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价 C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分【答案】A 43、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 44、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 45、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年 B.三年或五年 C.两年或三年 D.三年或四年【答案】B 46、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收