真题练习试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案

真题练习试卷真题练习试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷风险管理真题练习试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 2、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低【答案】D 3、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 4、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】D 5、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低 B.较低；较高 C.较高；较低 D.较高；较高【答案】D 6、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】C 7、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 1 1 亿元。若该行当期各项存款为 2138 亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76 B.2.53 C.2.98 D.3.78【答案】B 8、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 9、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 10、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 11、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D 12、已知某商业银行某年度存款平均余额是 10 亿元，其中核心存款平均余额是8 亿元，贷款平均余额是 12 亿元，该商业银行总资产为 20 亿元，其中流动资产为 5 亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2 亿元 B.4 亿元 C.-2 亿元 D.-4 亿元【答案】B 13、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 14、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】C 15、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 16、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】C 17、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40 B.90 C.30 D.67.5【答案】D 18、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】C 19、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 20、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议 B.资本协议市场风险补充规定 C.国际会计准则第 39 号 D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A 21、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 22、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 23、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 24、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】C 25、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 26、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 27、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 28、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8 B.50 C.20 D.25【答案】C 29、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.即期净敞口头寸 D.总敞口头寸?【答案】D 30、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D 31、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 32、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 33、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议 B.资本协议市场风险补充规定 C.国际会计准则第 39 号 D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A 34、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.流动性风险【答案】B 35、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于 25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于 150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】C 36、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变 B.以短期负债为长期资产融资 C.以长期负债为长期资产融资 D.以长期负债为短期资产融资【答案】D 37、严格按照 1988 年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50 B.50；100 C.60；40 D.40；60【答案】A 38、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 39、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 40、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 41、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 42、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B 43、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】B 44、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 45、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查 B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段 C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业 D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D 46、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响，但不确定【答案】B 47、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B 48、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年 B.季度 C.一年 D.两年【答案】B 49、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制