每日一练试卷B卷含答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷B卷附答案

每日一练试卷每日一练试卷 B B 卷含答案基金从业资格证之证券投卷含答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷资基金基础知识真题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、基金公司投资风险管理步骤正确的是（）。A.识别风险测量风险处理风险风险管理的评估和调整 B.测量风险识别风险处理风险风险管理的评估和调整 C.识别风险测量风险风险管理的评估和调整处理风险 D.测量风险识别风险风险管理的评估和调整处理风险【答案】A 2、采用被动投资策略的投资管理人()A.时常预测市场证券,并根据时常走势调整股票组合 B.尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票 C.尽量减少不必要的交易成本 D.相信系统性跑赢市场是可能的【答案】C 3、关于投资经理管理投资组合的过程，以下表述错误的是（）A.当市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡 B.投资经理制定投资组合，交易部门执行投资决策 C.首先要制定投资政策说明书 D.投资者定期对投资业绩进行阶段性评估【答案】B 4、（）指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。A.净额清算 B.全额清算 C.双边净额清算 D.多边净额清算【答案】C 5、()是专门投资于基金的基金产品。A.LOF B.ETF C.FOF D.QDII【答案】C 6、假设华夏上证 50ETF 基金为了计算每日的头寸风险，选择了 100 个交易日的每日基金净值变化的基点值的(单位：点），并从小到大排列为(1)-(2),其中(1)-(2)的值依次为：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;的下 5%分位数为（）。A.-11.28 B.-15.61 C.-12.02 D.-11.968【答案】C 7、甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，如下表所示：A.、B.、C.、D.、【答案】B 8、王某拟贷款购买本金为 150 万，利率为 7%的 10 年期的住房，以等额本息法偿还。利用()系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。A.单利终值 B.复利终值 C.单利现值 D.复利现值【答案】D 9、关于另类投资的局限，以下表述错误的是（）。A.估值难度大 B.流动性较好 C.杠杆率较高 D.信息透明度低【答案】B 10、詹森 与特雷诺指标样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用 系数衡量。A.全部风险 B.不可控制风险 C.系统性风险 D.股票市场风险【答案】C 11、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为()。A.期望收益率 B.资金回报 C.必要收益率 D.流动性溢价【答案】D 12、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于（）的资金供给。A.主板市场 B.创业板市场 C.股票市场和货币市场 D.一级市场和二级市场【答案】C 13、个人投资者李润通过 ABC 证券公司在深交所买入股票，成交金额为 20,000元，根据相关费率计算出佣金 22 元，印花税 2 元，证券交易经手费 1.4 元，证券交易监管费 0.4 元，ABC 证券公司为该笔交易与中国证券登记结算有限责任公司的结算金额是（）A.20023.8 元 B.20043.4 元 C.20001.8 元 D.20000 元【答案】A 14、某资产管理公司负责人认为，每位投资者的需求和自身情况都极有可能随着时间而改变，定期的客户交流会议是一个询问客户需求、投资目标或者投资限制是否发生变化的绝佳时机。如果确实发生了变化，那么投资组合经理需要修订投资策略说明，并调整投资组合以符合这些修订条款。上述观点最可能反映投资组合管理流程中（）环节。A.监控和再平衡 B.业绩归因 C.业绩度量 D.绩效评估【答案】A 15、假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人；某日甲方买入股票 150 万元；卖出股票 120 万元；买入债券 360 万元，卖出债券 450 万元；乙方买入股票 400 万元；卖出股票 300 万元；买入债券 80 万元，卖出债券 50 万元；则结算参与人丙方在进行分级结算原则下，与中国结算公司资金交收金额是（）。A.应付 160 万 B.应付 70 万 C.应收 60 万 D.应付 130 万【答案】B 16、下列关于基金公司会计系统说法错误的是（）。A.严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程 B.基金会计核算应当独立于公司会计核算 C.独立建账、独立核算 D.对公司所管理的基金，应当以公司所管理的全部基金为会计核算主体【答案】D 17、结算成员在银行间债券市场参与债券的交易结算时,应把握的几个重要日期中不包括（）。A.交易流通起始日 B.结算日 C.过户日起始日 D.交易流通截止日【答案】C 18、下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）。A.基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比 B.基金的规模越大，管理费率越高 C.通常基金的规模越大，基金托管费越高 D.通常基金的规模越大，基金托管费越低【答案】D 19、流动比率小于 1 时，赊购原材料若干，将会（）A.增大流动比率 B.降低流动比率 C.降低营运资金 D.增大营运资金【答案】A 20、关于 QFII 主体资格的申请，下列不符合中国证监会规定条件的是（）。A.保险公司成立 1 年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5 亿美元 B.商业银行经营银行业务 10 年以上，一级资本不少于 3 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元 C.资产管理机构经营资产管理业务 2 年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不少于 5 亿美元 D.证券公司经营证券业务 5 年以上，净资产不少于 5 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元【答案】A 21、过滤法则又称百分比穿越法则，是指当某个股票的价格变化突破实现设置的百分比时，投资各就交铋这种股票，你认为以上说法（）。A.错误 B.正确 C.有时正确 D.有时错误【答案】B 22、证券公司向客户收取的佣金（包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等）不得高于证券交易金额的（），也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等，A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5 元的，按 5元收取。A.1 B.5 C.3 D.0【答案】C 23、固定利率债券是由政府和（）发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；通常，固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。A.中央政府 B.地方政府 C.企业 D.合伙企业【答案】C 24、随机变量 X 的期望（或称均值，记做 E（X）衡量了 X 取值的平均水平，它是对 X 所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（）。A.平均值 B.最大值 C.最小值 D.中间值【答案】A 25、通过（）分析，可直接了解企业的盈利能力状况和获利能力，并通过收入、成本费用的分析，解析企业获利能力高低的原因，进而评价企业是否具有可持续发展能力。A.所有者权益变动表 B.利润表 C.现金流量表 D.资产负债表【答案】B 26、（）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。A.基金资产总值 B.基金份额净值 C.基金资产净值 D.基金总份额【答案】B 27、市场利率走低时，以下判断正确的是()。A.债券价格上升，再投资收益下降 B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消 C.债券价格下降，再投资收益下降 D.债券价格上升，再投资收益上升【答案】A 28、基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。A.Brinson 方法 B.CAPM 方法 C.W-T 方法 D.Campisi 方法【答案】A 29、股价指数复制方法通常不包括()。A.完全复制 B.抽样复制 C.优化复制 D.分层复制【答案】D 30、就债券研究而言，它主要侧重于()。A.债券的久期判断 B.债券的走势形态判断 C.债券的到期时间判断 D.债券的到期收益率判断【答案】A 31、预期收益率与（）的关系式可以表示成证券市场线。A.阿尔法系数 B.贝塔系数 C.伽马系数 D.最大收益【答案】B 32、关于贝塔（)的含义，以下理解错误的是（）。A.是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标 B.P 绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大 C.可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 D.某股票的 值为 1.5,表述市场下跌 1%时，该股票将下跌 1.5%【答案】A 33、已知一年期国库券的名义利率为 6，预期通货膨胀率为 3。市场对某资产所要求的风险溢价为 4，那么实际利率为（）。A.3 B.2 C.9 D.4【答案】A 34、（）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。A.私募股权 B.不动产 C.大宗商品 D.收藏品【答案】C 35、小张在 2013 年 12 月 31 日申购某股票型基金，当日其净值为 1 亿元，2014年 4 月 15 日，该基金净值变为 0.95 亿元，小张又申购了 2,000 万元，9 月 1日，该基金净值变为 1.4 亿元，此外，小张获得该基金分红 1,000 万元，2014年 12 月 31 日，该基金净值变为 1.2 亿元，则小张的时间加权收益率为（）。A.20.0 B.10.2 C.6.7 D.8.5【答案】C 36、()认为股票变化表现为三种趋势，即长期趋势、中期趋势和短期趋势。A.过滤法则 B.止损指令 C.“量价”理论 D.道氏理论【答案】D 37、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述：A.错误，正确 B.两者均错误 C.正确，错误 D.两者均正确【答案】C 38、可以体现基金盈利的指标为（）A.期末基金资产 B.期末基金份额净值 C.期初基金资产 D.期末基金份额能力和分红能力【答案】B 39、某 QDII 基金委托境外投资顾问进行境外证券投资，该投资顾问同时还受托管理其他境外对冲基金，投资顾问在其投资及运营过程中发生的下列行为符合相关规定的是（）A.经过内部决策流程，提交了买入股票 A 的投资建议 B.在尽职调查过程中，披露委托人 QDII 基金的详细信息 C.在同事处理对冲基金和 QDII 基金的投资建议时，优先处理 QDII 基金的投资建议 D.经过内部讨论，同意不披露某重大利益冲突事项【答案】A 40、对于股票型基金业内比较常用的业绩归因方法是（）方法 A.Brinson B.DuPontAnalysis C.EV/EBITDA D.OmdanentalanalysisB 为杜邦分析法。C 为企业价值倍数。【答案】A 41、债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。A.流动性偏好理论 B.久期的特性 C.理论期限结构的特性 D.套利原理【答案】B 42、如果证券 a 与 b 之间的相关系数为 0.63，证券 a 与 c 之间的相关系数为0.75，则两组之间相关性强弱关系为()。A.a 与 c 相关性较强 B.无法比较 C.相关性强弱相等 D.a 与 b 相关性较强【答案】A 43、不属于现金流量表特点的是（）。A.估计企业的偿债能力、支付股利的能力 B.反映公司资产负债的关系 C.分析净收益和现金流量之间的差异 D.评价企业未来产生现金净流量的能力【答案】B 44、低风险偏好的投资者不愿意将另类投资产品纳入其投资证券组合中的原因是其（）。A.流动性较差 B.采取高杠杆模式运作 C.估值难度大 D.成本高【答案】A 45、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。