备考资料2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库含答案(名校卷)

备考资料备考资料 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理自测模拟预测题库含答案自测模拟预测题库含答案(名校卷名校卷)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、违约的定义是（）的重要定义。A.权重法 B.标准法 C.经济资本管理 D.内部评级法【答案】D 2、资本充足率的定期压力测试至少（）年 1 次。A.半 B.1 C.2 D.3【答案】B 3、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万元，经测算其违约概率为 2.5%，违约回收率为 40%，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5 万元 B.9 万元 C.60 万元 D.1.5 万元【答案】A 4、施工进度计划确定后，是（）的依据。A.施工进度计划实施 B.编制生产资源供给计划 C.资源供给计划实施 D.编制资源管理计划【答案】B 5、（2019 年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】D 6、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D 7、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险 B.法律风险 C.声誉风险 D.流动性风险【答案】A 8、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（）。A.总敞口头寸 B.单币种敞口头寸 C.外汇敞口头寸 D.累计总敞口头寸【答案】B 9、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设 B.相关性假设 C.准确性假设 D.全部性假设【答案】B 10、（2018 年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A.风险规避 B.损失控制 C.风险自留 D.风险转移【答案】D 11、下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则 B.审慎审批原则 C.诚信审批原则 D.公平公正原则【答案】A 12、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。A.及时性 B.客观性 C.重要性 D.统一性【答案】B 13、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围 B.区域的风险管理体系 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】B 14、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C 15、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.非灾难性损失【答案】C 16、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价 B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置 C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价 D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置【答案】C 17、（2018 年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。A.适应性 B.统筹性 C.有效性 D.统一性【答案】D 18、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。A.消除风险 B.回避风险 C.转移风险 D.承受风险【答案】B 19、假定股票市场 1 年后可能出现 4 种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。A.5.25 B.6.25 C.10.00 D.10.20【答案】B 20、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMIELs 综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级 1 级 B.综合评级 2 级 C.综合评级 3 级 D.综合评级 4 级【答案】C 21、以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序 B.声誉风险评估的关键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应 C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度 D.监管机构责令整改的不利信息事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件【答案】C 22、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A 23、商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是（）。A.具备技术实力和服务质量 B.经营声誉和企业文化良好 C.定期填报外包活动的有关事项 D.审慎评估法律和管制风险【答案】D 24、混合资本债券属于()。A.核心资本 B.附属资本 C.三级资本 D.少数资本【答案】B 25、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。A.市场变动 B.产品价格 C.员工水平 D.客户满意度【答案】B 26、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险预测过程 D.全新的风险管理方法【答案】C 27、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险 B.商品风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】B 28、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法【答案】D 29、商业银行集团客户授信业务风险管理指引指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。A.10 B.15 C.20 D.25【答案】B 30、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）。A.700 万美元 B.300 万美元 C.600 万美元 D.500 万美元【答案】B 31、在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B 32、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（）A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.不良贷款迁徙率指标【答案】C 33、关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C 34、某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造 成经济损失，这类事故属于（）范畴。A.信用风险 B.声誉风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】D 35、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理 B.鼓励公平竞争 C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制 D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】C 36、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 37、（2018 年真题）某私营企业于 2008 年 1 月 1 日从某银行获得一笔 3 年期1000 万元的抵押贷款，2008 年 12 月 30 日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过 90 天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是（）。A.将该笔贷款期限延长半年 B.给予企业 10的利率优惠 C.允许企业贷款到期后一次性还本付息 D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品【答案】D 38、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点【答案】A 39、根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06【答案】A 40、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20 B.30 C.45 D.50【答案】B 41、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是(?)。A.解决表面问题，不需深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 42、金融违法行为处罚办法属于（）。A.法律 B.行政法规 C.金融规章制度 D.商业银行监管相关指引【答案】B 43、风险管理的第一道防线是（）。A.风险管理制度 B.风险管理职能部门 C.前台业务部门 D.内部审计【答案】C 44、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A.平均债务承受能力 B.最低债务承受能力 C.一般债务承受能力 D.最高债务承受能力【答案】D 45、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（）。A.谁产生了风险 B.升级程序 C.明确的后果 D.绩效考核【答案】B 46、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.系统性损失【答案】D 47、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B 48、进度计划调整的方法不包括（）。A.改变作业组织形式 B.在不