题库检测2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库含答案(名校卷)

题库检测题库检测 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库含答案自测模拟预测题库含答案(名校卷名校卷)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】A 2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C 3、阿根廷 2001-2002 年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12 月 1 日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】C 4、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 5、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D 6、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】A 7、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 8、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 9、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9 B.10 C.12 D.16【答案】A 10、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元 B.大于 631 万美元 C.小于 631 万美元 D.小于 473 万美元【答案】C 11、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】C 12、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5【答案】A 13、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C 14、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 15、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.商品风险 D.操作风险【答案】D 16、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A 17、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B.高效、节约地使用一切监管资源 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 18、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 19、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】A 20、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 21、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法【答案】C 22、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 23、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】B 24、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B 25、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D 26、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门【答案】B 27、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品 B.100%投资国债 C.100%投资银行理财产品 D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C 28、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 29、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 30、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 31、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 32、金融稳定（）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会【答案】C 33、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力 B.提升监管强度和有效性 C.推动处置机制建设 D.提高资本的利用率【答案】D 34、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 35、商业银行的决策机构是()。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 36、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 37、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.10 天 B.20 天 C.30 天 D.40 天【答案】C 38、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】C 39、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估【答案】B 40、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 41、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 42、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额 B.资产收益率=税后净收入资本金总额 C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额 D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】C 43、下列关于