押题练习试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案

押题练习试卷押题练习试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷风险管理真题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2018 年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理 B.全面风险管理 C.资产风险管理 D.负债风险管理【答案】B 2、（2018 年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东 B.高级管理层 C.关联方 D.董事会成员【答案】C 3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（）。A.股本收益率 B.资产收益率 C.风险调整的业绩评估方法 D.风险价值【答案】C 4、不可以划拨方式取得国有土地使用权的是（）。A.国家重点扶持的交通用地 B.某集团商贸中心建设用地 C.军事用地 D.城市基础设施用地【答案】B 5、（2018 年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A 6、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善 B.风险管理文化的形成 C.高级管理层的支持与承诺 D.风险控制制度的贯彻执行【答案】C 7、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本等同于监管资本 B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响 C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配 D.在实践过程中经常用整个银行的 VaR 来代表经济资本【答案】A 8、A 企业 2010 年的销售成本为 3000 万元，销售收入为 4500 万元，年初资产总额为 7500 万元，年底资产总额为 10500 万元，则其总资产周转率约为()。A.33 B.47 C.50 D.80【答案】C 9、（）是商业银行的最高风险管理决策机构。A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】B 10、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则 在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户信用等级越高，限额越高 B.客户所有者权益越高，限额越高 C.客户历史信誉状况越好，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D 11、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】A 12、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强 B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低 C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票 D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿【答案】A 13、以下属于经济资本计量对象的是()A.流动资产 B.固定资产 C.存放与拆放同业 D.无形资产【答案】C 14、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨 B.威廉?夏普 C.费雪?布莱克 D.麦隆?斯科尔斯【答案】A 15、自由时差是指（）。A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间 B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间 C.完成全部工作的时间 D.完成工作时间【答案】B 16、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益【答案】A 17、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】D 18、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 19、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易 B.夸大收入 C.连环担保 D.分摊费用【答案】C 20、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值 C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零【答案】C 21、下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人 B.债务人是一个或几个自然人 C.笔数多，单笔金额小 D.按照组合方式进行管理【答案】A 22、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.6 B.4 C.8 D.2【答案】C 23、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D 24、（2019 年真题）巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.低级风险量化 B.中级风险量化 C.高级风险量化 D.以上均不正确【答案】C 25、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.立法、监管文件、制度【答案】A 26、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的盈利水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D 27、ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。A.流动资产/总资产 B.流动资产/流动负债 C.流动负债/总资产 D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】B 28、以下属于经济资本计量对象的是()A.流动资产 B.固定资产 C.存放与拆放同业 D.无形资产【答案】C 29、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定 B.施工方造成的问题 C.自然因素导致施工延迟 D.供应商与施工方没有商议好【答案】A 30、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险 B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险 C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定 D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】D 31、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 32、()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】A 33、下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。A.市值重估应当由前台部门负责 B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致 C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法 D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证【答案】A 34、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 B.交易不公开 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工活动【答案】A 35、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率【答案】C 36、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()。A.销售毛利率=(销售收入-销售成本)销售收入100 B.销售净利率=(净利润销售收入)100 C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)2100 D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100【答案】C 37、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C 38、（2018 年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。A.未授权交易 B.信贷人员技能匮乏 C.内部欺诈 D.贷款流程执行不严【答案】D 39、某商业银行 2014 年贷款总额 100 亿元，贷款应提准备 4 亿元，贷款实际计提准备 6 亿元，则该银行的贷款准备充足率是（）。A.150 B.67 C.60 D.40【答案】A 40、平行施工的缺点是（）。A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长 B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费 C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低 D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】B 41、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是()。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】B 42、定期压力测试至少()年一次。A.半 B.1 C.2 D.3【答案】B 43、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押【答案】C 44、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略 B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控 C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价 D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】C 45、不良资产/贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 46、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构 B.组合机构 C.整体机构 D.多维机构【答案】A 47、下列关于先进的风险管理理念，说法