提升训练试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

提升训练试卷提升训练试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理练习题风险管理练习题(一一)及答案及答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m 接缝平均不大于（）处为合格。A.120，16 B.120，8 C.100，16 D.100，8【答案】D 2、测量矩形断面的测点划分面积不大于（），控制边长在（）mm 间，最佳为小于（）mm。A.0.05200250220 B.0.03200250200 C.0.03200300220 D.0.05200300200【答案】A 3、资本收益率的计算公式为（）。A.RAROC=（ELNI）/UL B.RAROC=（ULNI）/EL C.RAROC=（NIEL）/UL D.RAROC=（ELUL）/NI【答案】C 4、（2018 年真题）假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A B.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A C.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A D.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】C 5、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 6、下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（）。A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别 C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据【答案】B 7、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】D 8、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定 B.自然灾害 C.业务外包 D.恐怖威胁【答案】B 9、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正 B.风险防范 C.市场退出 D.风险救助【答案】B 10、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失 C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险【答案】D 11、下列关于红色预警法的说法，错误的是()。A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 12、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3 值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的 因子等于 15。A.零售银行 B.代理服务 C.公司金融 D.资产管理【答案】B 13、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略 B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则 C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D.着重就轻的投资选择策略【答案】B 14、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回 B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D 15、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为（）。A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97【答案】A 16、根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为（）。A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06【答案】A 17、由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。A.转移风险 B.主权风险 C.传染风险 D.货币风险【答案】D 18、巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.诱发风险的原因【答案】D 19、关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异 B.使银行追求财务利润和发展速度 C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础 D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】B 20、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程 B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.创造有利的资金使用环境【答案】D 21、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率 B.流动比率 C.管理层素质 D.现金比率【答案】C 22、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A.一般准备 B.特种准备 C.专项准备 D.固定准备【答案】C 23、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构 B.分布结构 C.资产负债期限结构 D.币种结构【答案】A 24、（2018 年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（）。A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理 B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A 25、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率 B.客户满意度 C.技能水平 D.产品成熟度【答案】A 26、自我评估法有助于（）。A.识别银行日常经营存在的风险点 B.员工绩效考核 C.简化管理流程 D.计算损失金额和发生概率【答案】A 27、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。A.汇率是两种不同货币之间的兑换价格 B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格 C.国际上，各国一般都用美元当作制定汇率的主要货币 D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率【答案】D 28、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列()是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果 B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备 C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程 D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】C 29、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险分散【答案】C 30、下列各项属于直接土地登记申请人的有（）。A.法人 B.有完全民事行为能力的自然人 C.限制民事行为能力的自然人 D.无民事行为能力的自然人 E.非法人组织【答案】A 31、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在【答案】D 32、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 33、（2020 年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 34、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。A.两；两 B.两；三 C.三；两 D.三；三【答案】B 35、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】C 36、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B 37、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告【答案】D 38、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（）部门的责任。A.风险管理部门 B.监事会 C.高级管理层 D.业务管理部门【答案】C 39、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】B 40、某银行分支机构一年的贷款总收入为 8 千万元，各项费用支出是 6 千万元，预期损失为 2 百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为 1 亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22 B.18 C.25 D.20【答案】B 41、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级 B.主权评级 C.个人客户评级 D.法人客户评级【答案】A 42、下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。A.及时性 B.客观性 C.重要性 D.统一性【答案】B 43、（2018 年真题）2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间因回收减少了 200 亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.30 B.40 C.75 D.80【答案】C 44、()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】C 45、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。A.申请评分 B.行为评分 C.信用局评分 D.利润评分【答案】C 46、进度计划调整的方法不包括（）。A.改变作业组织形式 B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系 C.修正施工方案 D.各专业分包单位不能如期履行分包合同【答案】D 47、商业银行风险管理的发展阶段是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理