提升训练试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

提升训练试卷提升训练试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析风险管理通关考试题库带答案解析 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、监管部门通过()等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监管和现场检查 B.外部审计和信息披露 C.自我评估和压力测试 D.风险评级和纠正处置【答案】A 2、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()。A.损失数据收集 B.资本计量 C.关键风险指标监测 D.风险与控制自我评估【答案】B 3、（2019 年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，该种方法是（）。A.方差协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】A 4、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20 B.19 C.25 D.30【答案】B 5、（2021 年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55 B.75 C.50 D.82.5【答案】C 6、在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（）。A.矩阵分解法 B.损失变化分配法 C.预期损失分配法 D.非预期损失分配法【答案】C 7、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。A.风险价值 B.缺口 C.敏感性资产 D.敞口【答案】D 8、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险 B.计量风险和分析风险 C.计量风险和感知风险 D.感知风险和检测风险【答案】A 9、开展土地登记代理过程中获得的收益应当由（）获得。A.委托人 B.土地登记代理人 C.土地登记代理机构 D.国家【答案】A 10、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书 B.土地登记委托书 C.国有土地所有权出让合同 D.土地权属来源证明材料【答案】B 11、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 12、（2018 年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件 B.第三方抢劫财产导致的损失事件 C.第三方伪造要件导致的损失事件 D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D 13、集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力【答案】C 14、（2019 年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构 B.中国银行业协会 C.中国银行 D.中央银行【答案】A 15、下列有关风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考 B.限额指标很多是绝对额指标 C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节 D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求【答案】B 16、()是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 17、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55 B.75 C.50 D.82.5【答案】C 18、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C 19、某商业银行 2016 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 43 亿，库存现金为 11 亿，人民币各项存款期末余额为 2138 亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。A.2.53 B.2.76 C.2.98 D.3.78【答案】A 20、某商业银行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元，人民币各项存款期末余额为 2138 亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A 21、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A.发生频率和发生概率 B.发生频率和影响程度 C.发生概率和影响程度 D.发生概率和损失金额【答案】B 22、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D 23、（2018 年真题）某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为200 亿元，资产风险暴露为 250 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33 B.1.60 C.2.00 D.3.08【答案】B 24、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源【答案】B 25、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 26、A 企业与 B 企业的筹资渠道及利率如下：A 企业固定利率融资成本是 l0%，浮动利率融资成本是 LIBOR+2%;B 企业固定利率融资成本是 8%，浮动利率融资成本是 LIBOR+1%。如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，各自应该如何融资？()A.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资 B.A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资 C.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资 D.A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资【答案】C 27、风险文化的精神核心是()。A.风险管理理念 B.知识 C.制度 D.内部控制【答案】A 28、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险 B.集中度风险 C.市场风险 D.信用风险【答案】B 29、（2018 年真题）信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.预测模型 D.违约概率模型【答案】C 30、（2021 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.主权评级【答案】B 31、进度统计是（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的 B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差 C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小 D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】C 32、某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷 款迁徙率为（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C 33、伪造、变造多户头支票属于（）。A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部欺诈 D.内部欺诈【答案】C 34、违约的定义是（）的重要定义。A.权重法 B.标准法 C.经济资本管理 D.内部评级法【答案】D 35、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C 36、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性的 B.短期性的 C.临时性的 D.永久性的【答案】A 37、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二 A 各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（）。A.技术性内容和安全防范性内容 B.经济性内容和安全防范性内容 C.技术性内容和经济防范性内容 D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A 38、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的 因子等于 18%。A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪【答案】C 39、某企业 2015 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2015 年速动比率为（）。A.0.78 B.0.94 C.0.75 D.0.74【答案】C 40、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万元，经测算其违约概率为 2.5%，违约回收率为 40%，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5 万元 B.9 万元 C.60 万元 D.1.5 万元【答案】A 41、下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是()。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的当前价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 42、下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。A.盈利能力比率 B.流动比率 C.效率比率 D.杠杆比率【答案】B 43、在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流 B.投资活动的现金流 C.融资活动的现金流 D.消费活动的现金流【答案】A 44、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线 D.商业银行在制定战略规划时