综合检测试卷B卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

综合检测试卷综合检测试卷 B B 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷风险管理考前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制 C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换 D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】C 2、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预 C.违反贷款授权授信规定 D.银行员工违法【答案】B 3、融资缺口等于(?)。A.贷款平均额+核心存款平均额 B.贷款平均额-核心存款平均额 C.核心存款平均额-贷款平均额 D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】B 4、资本收益率的计算公式为()。A.RAROC=(EL-NI)UL B.RAROC=(UL-NI)EL C.RAROC=(NI-EL)UL D.RAROC=(EL-UL)NJ【答案】C 5、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】B 6、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 7、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动（大于 1），久期分析的结果会不够准确【答案】A 8、（2021 年真题）下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业集团【答案】C 9、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格 C.IASB 建议企业资产使用公允价值为基础记账 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】D 10、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元，则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为（）。A.100 万元 B.700 万元 C.至少 700 万元 D.至多 700 万元【答案】D 11、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用 a 表示)。各银行统一使用的 a 值为()。A.15 B.10 C.18 D.12【答案】A 12、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析【答案】A 13、兆欧表按被试对象额定电压大小选用，1000V 至 3000V，宜采用（）及以上兆欧表。A.2500V12000M B.2000V10000M C.2000V12000M D.2500V10000M【答案】D 14、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】B 15、（2021 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A 16、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A.经济资本 B.监管资本 C.会计资本 D.实收资本【答案】B 17、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力 B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C 18、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（）万元。A.100 B.500 C.300 D.200【答案】B 19、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理 B.推行全面风险管理理念 C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D 20、（2021 年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.变得陡峭 B.呈垂直状态 C.变得平稳 D.呈水平状态【答案】A 21、下列（）属于流动性风险的内生因素。A.国库定期存款 B.资产负债期限结构 C.银行超额备付金 D.上缴财政存款【答案】B 22、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统 B.5Ps 系统 C.CAMEL 分析系统 D.5Cs 系统【答案】B 23、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1 B.300.10.2 C.200.10.1 D.300.10.1【答案】D 24、内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B 25、假定组合经理购买了 1 年期面值$100M 的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为 0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B 26、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B 27、下列()产品线的 B 因子等于 15%。A.公司金融 B.零售银行 C.零售经纪 D.商业银行【答案】D 28、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 29、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B 30、下列关于交易账户的说法中，正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】C 31、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A 32、以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率【答案】D 33、（2019 年真题）自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性 B.及时性 C.客观性 D.重要性【答案】C 34、下列关于监管资本的说法，正确的是()A.监管资本包括一级资本和其他资本 B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本 C.未分配利润属于其他一级资本 D.一般风险准备不属于核心一级资本【答案】B 35、（2021 年真题）对商业银行来说，不良拨备覆盖率的含义是（）。A.贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）B.贷款损失准备/无风险的不良贷款 C.贷款损失准备/各项贷款余额 D.（一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额【答案】A 36、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券 B.公司存款 C.同业拆借 D.居民储蓄【答案】D 37、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。A.效率原则 B.公开原则 C.依法原则 D.公正原则【答案】C 38、当前，某银行贷款余额的 50为房地产行业贷款，利润亦有超过 50来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0 B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B 39、下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避不发生实施成本 C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D 40、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。A.市场价格；市场价格；模型定价 B.交易价格；交易价格；模型定价 C.模型定价；模型定价；市场价格定价 D.市场价格；市场价格；交易价格定价【答案】A 41、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】D 42、商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新 B.外包数据备份业务 C.实行差错率考核 D.改变市场定位【答案】B 43、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标 B.成本控制的指导性文件 C.实际成本发生的重要信息来源 D.施工成本计划【答案】A 44、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书 B.土地登记委托书 C.国有土地所有权出让合同 D.土地权属来源证明材料【答案】B 45、外债总额与国民生