模考预测题库(夺冠系列)初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案

模考预测题库模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)初级银行从业资格之初级初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷风险管理模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2021 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A 2、()将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。A.内部模型法 B.权重法法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】C 3、关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据 B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因 C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争 D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心【答案】A 4、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。A.5 B.10 C.20 D.25【答案】B 5、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理服务【答案】C 6、选择关键风险指标的基本原则不包括（）。A.相关性 B.可持续性 C.可计量性 D.风险敏感性【答案】B 7、下列关于互换的说法，不正确的是()。A.互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约 B.较为常见的互换有利率互换和货币互换 C.利率互换涉及本金的交换 D.货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换【答案】C 8、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束 B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策 C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加 D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C 9、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品风险 D.利率风险【答案】B 10、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性 B.敏感性 C.可靠性 D.整体性【答案】C 11、（2021 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A 12、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。A.一级资本 B.零容忍指标 C.监管资本 D.相应置信水平下的经济资本【答案】B 13、商业银行风险监管核心指标规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。A.30 B.25 C.50 D.75【答案】B 14、在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率 B.存款偏离度 C.流动性比率 D.资本充足率【答案】D 15、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况 B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况 C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力 D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D 16、（2018 年真题）（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】B 17、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 18、（2018 年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.资本规划 B.压力测试 C.风险评估 D.信息披露【答案】D 19、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据商业银行资本管理办法(试行)，内部评级法分为初级法和高级法 B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分 C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系 D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度【答案】D 20、市场退出可分为法人机构整体退出和()退出两大类。A.分支机构 B.组合机构 C.整体机构 D.多维机构【答案】A 21、（2018 年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。A.未授权交易 B.信贷人员技能匮乏 C.内部欺诈 D.贷款流程执行不严【答案】D 22、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统 B.内部操作风险识别系统 C.内部操作风险控制系统 D.内部操作风险监测系统【答案】A 23、（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A.媒体 B.股东大会 C.可信赖的第三方 D.董事会【答案】A 24、（?）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 25、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2 B.2.5 C.3 D.3.5【答案】B 26、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A.效率比率 B.杠杆比率 C.流动比率 D.盈利能力比率【答案】B 27、资产净利率的计算公式是（）。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100 B.资产净利率=(销售收入-销售成本)销售收入100 C.资产净利率=(净利润平均总资产)100 D.资产净利率=(净利润销售收入)100【答案】A 28、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（）。A.为银行提供融资 B.使银行免受损失 C.维持市场信心 D.限制业务过度扩张和承担风险【答案】B 29、（2019 年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（）。A.结构分析 B.总量分析 C.趋势分析 D.同质同类比较【答案】A 30、下列不属于政治风险的是()。A.政权风险 B.法律风险 C.政局风险 D.政策风险【答案】B 31、（2018 年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总【答案】D 32、（2018 年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C 33、资产分类监管标准的优点是（）。A.直接面向风险管理 B.可操作性相对较强 C.有强大的会计核算理论和银行流程架构 D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】A 34、对产品的质量特性起决定性作用的过程是（）。A.一般过程 B.特殊过程 C.关键过程 D.重要过程【答案】C 35、我国对于商业银行流动性监管采用流动性覆盖率指标时要求()A.商业银行的流动性覆盖率应当不低于 70%B.商业银行的流动性覆盖率应当不低于 80%C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于 90%D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100%【答案】D 36、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。A.风险规避 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险转移【答案】A 37、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 38、当工作面的围护设施低于（）cm 时，近旁的作业属于临边作业。A.90 B.100 C.80 D.76【答案】C 39、（2018 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险【答案】D 40、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D 41、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法【答案】B 42、施工方案比较通常用（）两个方面进行分析。A.技术和经济 B.重要和经济 C.技术和重要 D.方案和经济【答案】A 43、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。A.每季 B.每年 C.每月 D.每日【答案】D 44、抵押担保中，作为抵押权人的是（）。A.债务人 B.债权人 C.第三方 D.借款人【答案】B 45、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A.提取损失准备金 B.资本金 C.保险手段 D.冲减利润【答案】C 46、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款20 亿元，次级 类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C 47、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.市场风险 B.操作风险 C.战略风险 D.管理风险【答案】B 48、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更()，涉及的范围更()。A.简单；小 B.复杂；广 C.简单；广 D.复杂；小【答案】B 49、下列属于情景分析中微观情景的是()。A.社会 B.经济 C.法律 D.人员【答案】D 50、债券 A 的票面利率为 8%,债券 B 的票面利率为 6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（）。A.A 和 B 均跌价,但 A 比 B 跌的快 B.A 和 B 均涨价,但 A 比 B 涨的快 C.A 和 B 均跌价,但 B 比 A 跌的快 D.A 和 B 均涨价,但 B 比 A?涨的快【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在每个施工段上进行作业，当前一个专业队（组）完成一个施工段的作业之后，就为下一个施工过程提供了作业面，不同的施工过程，按照工程对象的施工工艺要求，先后相继投人施工，使各专业队（组）在不同的空间范围内可以互不干扰地