考前冲刺试卷B卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

考前冲刺试卷考前冲刺试卷 B B 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题风险管理练习题(一一)及答案及答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业的财务真实性比较难以把握 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D 2、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400 B.600 C.1400 D.1700【答案】C 3、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变 B.以短期负债为长期资产融资 C.以长期负债为长期资产融资 D.以长期负债为短期资产融资【答案】D 4、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 5、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 6、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 7、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易 B.头寸 C.风险价值 D.止损【答案】C 8、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年【答案】C 9、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险避免 D.后评价【答案】C 10、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 11、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 12、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 13、如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300 B.500 C.700 D.1000【答案】B 14、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100 B.50 C.70 D.0【答案】C 15、假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5 B.5 C.10 D.15【答案】B 16、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 17、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理 B.零售银行 C.公司金融 D.代理服务【答案】B 18、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 19、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】B 20、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本 B.存款准备金 C.资本充足率 D.存款保险【答案】A 21、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 22、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】D 23、张先生在某商业银行办理了 15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易【答案】A 24、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 25、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 26、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 27、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险 B.战略风险 C.集中度风险 D.市场风险【答案】C 28、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 29、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 30、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入 B.产品准入 C.注册资本准入 D.区域准入【答案】A 31、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005 年 4 月 B.2006 年 4 月 C.2005 年 5 月 D.2012 年 9 月【答案】D 32、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】C 33、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 34、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险【答案】C 35、下列哪项产品线的3 因子等于 15?（）A.公司金融 B.零售银行 C.商业银行 D.零售经纪【答案】C 36、某商业银行持有 1000 万美元资产。700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。A.1000 B.500 C.700 D.300【答案】B 37、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B 38、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 39、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4 B.2 C.3 D.1【答案】C 40、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D 41、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重 B.资本监管 C.充足计提各类资产损失准备 D.信用风险加权资产【答案】C 42、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D 43、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门【答案】A 44、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 45、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 46、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 47、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】A 48、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁