全真模拟考试试卷B卷含答案期货从业资格之期货基础知识通关试题库(有答案)

全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 B B 卷含答案期货从业资格之期货卷含答案期货从业资格之期货基础知识通关试题库基础知识通关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、2015 年 2 月 15 日，某交易者卖出执行价格为 67522 元的 CME 欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为 00213 欧元，对方行权时该交易者（）。A.卖出标的期货合约的价格为 6.7309 元 B.买入标的期货合约的成本为 6.7522 元 C.卖出标的期货合约的价格为 6.7735 元 D.买入标的期货合约的成本为 6.7309 元【答案】D 2、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买 100 万欧元以获高息，计划投资 3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为 12.5 万欧元。3 月 1 日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买 100 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6 月 1 日，欧元即期汇率为 EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格 EUR/USD=1.2101 买入对冲平仓，则该投资者（）。A.盈利 37000 美元 B.亏损 37000 美元 C.盈利 3700 美元 D.亏损 3700 美元【答案】C 3、9 月 10 日，白糖现货价格为 6200 元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以 6150 元/吨的价格在 11 月份白糖期货合约上建仓。10 月 10 日，白糖现货价格跌至 5720 元/吨，期货价格跌至 5700 元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（）元/吨。A.6100 B.6150 C.6170 D.6200【答案】C 4、某生产商为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（）策略。A.卖出看涨期权 B.卖出看跌期权 C.买进看涨期权 D.买进看跌期权【答案】C 5、下列属于期货结算机构职能的是（）。A.管理期货交易所财务 B.担保期货交易履约 C.提供期货交易的场所、设施和服务 D.管理期货公司财务【答案】B 6、关于期货交易，以下说法错误的是（）。A.期货交易信用风险大 B.生产经营者可以利用期货交易锁定生产成本 C.期货交易集中竞价，进场交易的必须是交易所的会员 D.期货交易具有公开、公平、公正的特点【答案】A 7、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元吨的小麦看涨期权合约，同时以 10 美元吨的权利金买入一张9 月份到期的执行价格为 130 美元吨的小麦看跌期权合约，9 月份时，相关期货合约价格为 150 美元吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.盈利 10 美元 B.亏损 20 美元 C.盈利 30 美元 D.盈利 40 美元【答案】B 8、期权多头方支付一定费用给期权空头方，作为拥有这份权利的报酬。这笔费用称为（）。A.交易佣金 B.协定价格 C.期权费 D.保证金【答案】C 9、美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（）。A.CBOT B.CME C.KCBT D.1ME【答案】C 10、某投机者预测 5 月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入 10 手棕榈油期货合约，成交价格为 5300 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5000 元/吨再次买入 5 手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。A.5100 B.5150 C.5200 D.5250【答案】C 11、威廉指标是由 LA、rryWilliA、ms 于（）年首创的。A.1972 B.1973 C.1982 D.1983【答案】B 12、（）是指可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。A.商品基金经理 B.商品交易顾问 C.交易经理 D.期货佣金商【答案】B 13、买进看涨期权的损益平衡点是（）。A.期权价格 B.执行价格-期权价格 C.执行价格 D.执行价格+权利金【答案】D 14、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】C 15、某交易者 7 月 30 日买入 1 手 11 月份小麦合约，价格为 76 美元蒲式耳，同时卖出 1 手 11 月份玉米合约，价格为 245 美元蒲式耳，9 月 30 日，该交易者卖出 1 手 11 月份小麦合约，价格为 745 美元蒲式耳，同时买入 1手 11 月份玉米合约，价格为 220 美元蒲式耳，交易所规定 1 手=5000 蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为()美元。A.盈利 700 B.亏损 700 C.盈利 500 D.亏损 500【答案】C 16、沪深 300 现货指数为 3000 点，市场年利率为 5%，年指数股息率为 1%，若交易成本总计 35 点，则有效期为 3 个月的沪深 300 指会数期货价格（）。A.在 3065 以下存在正向套利机会 B.在 2995 以上存在正向套利机会 C.在 3065 以上存在反向套利机会 D.在 2995 以下存在反向套利机【答案】D 17、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入 50 万欧元以获得高息，计划投资 3 个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为 12.5 万欧元，2009 年 3 月 1 日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买 50 万欧元，同时卖出 4 张 2009 年 6 月到期的欧元期货合约，成交价格为 EUR/USD=1.3450。2009 年 6 月 1 日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售 50 万欧元，2009 年 6 月 1 日买入 4 张 6 月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为 EUR/USD=1.2101。A.损失 6.75 B.获利 6.75 C.损失 6.56 D.获利 6.56【答案】C 18、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。A.期货交割结算价转换因子+应计利息 B.期货交割结算价转换因子-应计利息 C.期货交割结算价转换因子+应计利息 D.期货交割结算价转换因子【答案】C 19、美国银行公布的外汇牌价为 1 美元兑 6.70 元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法 B.浮动标价法 C.直接标价法 D.间接标价法【答案】D 20、在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差（）。A.缩小 B.扩大 C.不变 D.无规律【答案】B 21、通过执行（），客户以前下达的指令完全取消，并且没有新的指令取代原指令。A.触价指令 B.限时指令 C.长效指令 D.取消指令【答案】D 22、以下最佳跨品种套利的组合是（）。A.上证 50 股指期货与沪深 300 股指期货之间的套利 B.上证 50 股指期货与中证 500 股指期货之间的套利 C.上证 50 股指期货与上证 50 D.上证 50 股指期货与新加坡新华富时 50 股指期货之间的套利【答案】A 23、在基差(现货价格一期货价格)为+2 时，买入现货并卖出期货，在基差（）时结清可盈亏相抵。A.+1 B.+2 C.+3 D.-1【答案】B 24、套期保值的目的是规避价格波动风险，其中，买入套期保值的目的是()。A.防范期货市场价格下跌的风险 B.防范现货市场价格下跌的风险 C.防范期货市场价格上涨的风险 D.防范现货市场价格上涨的风险【答案】D 25、某套利交易者使用限价指令买入 3 月份小麦期货合约的同时卖出 7 月份小麦期货合约，要求 7 月份期货价格高于 3 月份期货价格 20 美分/蒲式耳，这意味着（）。A.只有当 7 月份与 3 月份小麦期货价格的价差等于 20 美分/蒲式耳时，该指令才能执行 B.只有当 7 月份与 3 月份小麦期货价格的价差等于或小于 20 美分/蒲式耳时，该指令才能执行 C.只有当 7 月份与 3 月份小麦期货价格的价差等于或大于 20 美分/蒲式耳时，该指令才能执行 D.只有当 7 月份与 3 月份小麦期货价格的价差大于 20 美分/蒲式耳时，该指令才能执行【答案】C 26、某套利者在黄金期货市场上以 962 美元/盎司的价格买入一份 11 月份的黄金期货，同时以 951 美元/盎司的价格卖出 7 月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以 953 美元/盎司的价格将 11 月份合约卖出平仓，同时以947 美元/盎司的价格将 7 月份合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。A.9 美元/盎司 B.-9 美元/盎司 C.5 美元/盎司 D.-5 美元/盎司【答案】D 27、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 10 210 元/吨，空头开仓价格为 10 630 元/吨，双方协议以 10 450 元/吨平仓，以 10 400 元/吨进行现货交收。若棉花交割成本 200 元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（）。A.节省 180 元/吨 B.多支付 50 元/吨 C.节省 150 元/吨 D.多支付 230 元/吨【答案】C 28、当股指期货的价格下跌，交易量减少，持仓量下降时，市场趋势是（）。A.新开仓增加.多头占优 B.新开仓增加，空头占优 C.平仓增加，空头占优 D.平仓增加，多头占优【答案】D 29、某投资者在上一交易日的可用资金余额为 60 万元，上一交易日的保证金占用额为 22.5 万元，当日保证金占用额为 16.5 万元，当日平仓盈亏为 5 万元，当日持仓盈亏为-2 万元，当日出金为 20 万元。该投资者当日可用资金余额为（）万元。（不计手续费等费用）A.58 B.52 C.49 D.74.5【答案】C 30、关于我国国债期货和国债现货报价，以下描述正确的是（）。A.期货采用净价报价，现货采用全价报价 B.现货采用净价报价，期货采用全价报价 C.均采用全价报价 D.均采用净价报价【答案】D 31、假设某日人民币与美元间的即期汇率为 1 美元=6270 元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为 5066，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为 01727，则一个月（实际天数为 31 天）远期美元兑人民币汇率应为（）。A.4.296 B.5.296 C.6.296 D.7.296【答案】C 32、期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是（）。A.期货投机者 B.套期保值者 C.保值增加者 D.投资者【答案】A 33、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。A.申请日 B.交收日 C.配对日 D.最后交割日【答案】C 34、以 3%的年贴现率发行 1 年期国债，所代表的实际年收益率为（）%。（结果保留两位小数）A.2.91 B.3.09 C.3.30 D.3.00【答案】B 35、5 月份，某进口商以 67000 元/吨的价格从外国进口一批铜，同时以 67500元/吨的价格卖出 9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6 月中旬，该进口商与某电缆厂协商以 9 月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格 300 元/吨的价格交易，该进口商在开始套期保值时的基差为（）元/吨。A.-500 B.300 C.500 D.-300【答案】A 36、某投资者在 2 月以 500 点的权利金买进一张执行价格为 13000 点的 5 月恒指看涨期权，同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为 13000 点的 5 月恒指看跌期权。当恒指跌破 A.12800 点；13200 点 B.12700 点；