全真模拟考试试卷B卷含答案期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷A卷含答案

全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 B B 卷含答案期货从业资格之期货卷含答案期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷基础知识综合检测试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、如果一种货币的远期升水和贴水二者相等，则称为（）。A.远期等价 B.远期平价 C.远期升水 D.远期贴水【答案】B 2、大宗商品的国际贸易采取“期货价格升贴水”的定价方式，主要体现了期货价格的（）。A.连续性 B.预测性 C.公开性 D.权威性【答案】D 3、公司财务主管预期在不久的将来收到 100 万美元，他希望将这笔钱投资在90 天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能（）。A.购买长期国债的期货合约 B.出售短期国库券的期货合约 C.购买短期国库券的期货合约 D.出售欧洲美元的期货合约【答案】C 4、下列期货交易所不采用全员结算制度的是（）。A.郑州商品交易所 B.大连商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所【答案】D 5、当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。A.水平套利 B.垂直套利 C.反向套利 D.正向套利【答案】D 6、某投资者上一交易日结算准备金余额为 157475 元，上一交易日交易保证金为 11605 元，当日交易保证金为 18390 元，当日平仓盈亏为 8500 元，当日持仓盈亏为 7500 元，手续费等其他费用为 600 元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金 50000 元，该投资者当日结算准备金余额为（）元。A.166090 B.216690 C.216090 D.204485【答案】C 7、芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是()。A.不超过昨结算的3%B.不超过昨结算的4%C.不超过昨结算的5%D.不设价格限制【答案】D 8、在我国，某交易者在 4 月 28 日卖出 10 手 7 月份白糖期货合约同时买入 10手 9 月份白糖期货合约，价格分别为 6350 元/吨和 6400 元/吨，5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7 月和 9 月合约平仓价格分别为 6380 元/吨和 6480 元/吨，该套利交易的价差（）元/吨 A.扩大 50 B.扩大 90 C.缩小 50 D.缩小 90【答案】A 9、关于场内期权到期日的说法，正确的是（）。A.到期日是指期权买方能够行使权利的最后日期 B.到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期 C.到期日是最后交易日的前 1 日或前几日 D.到期日由买卖双方协商决定【答案】A 10、交易者在 1520 点卖出 4 张 S&P500 指数期货合约，之后在 1490 点全部平仓，已知该合约乘数为 250 美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。A.盈利 7500 B.亏损 7500 C.盈利 30000 D.亏损 30000【答案】C 11、某投机者预测 9 月份菜粕期货合约会下跌，于是他以 2565 元/吨的价格卖出 3 手菜粕 9 月合约。此后合约价格下跌到 2530 元/吨，他又以此价格卖出 2手 9 月菜粕合约。之后价格继续下跌至 2500 元/吨，他再以此价格卖出 1 手 9月菜粕合约。若后来价格上涨到了 2545 元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）元。A.亏损 150 B.盈利 150 C.亏损 50 D.盈利 50【答案】A 12、下列会导致持仓量减少的情况是()。A.买方多头开仓，卖方多头平仓 B.买方空头平仓，卖方多头平仓 C.买方多头开仓，卖方空头开仓 D.买方空头平仓，卖方空头开仓【答案】B 13、看涨期权空头的损益平衡点为（）。A.标的资产价格-权利金 B.执行价格+权利金 C.标的资产价格+权利金 D.执行价格-权利金【答案】B 14、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为 10210 元吨，空头开仓价格为 10630 元吨，双方协议以 10450 元吨平仓，以 10400 元吨进行现货交收。若棉花交割成本 200 元吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易()。A.节省 180 元吨 B.多支付 50 元吨 C.节省 150 元吨 D.多支付 230 元吨【答案】C 15、上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是：交易单位 5 吨手，最小变动价位 5 元吨，最大涨跌停幅度为不超过上一结算价3，2016 年 12 月15 日的结算价为 12805 元吨。A.12890 元吨 B.13185 元吨 C.12813 元吨 D.12500 元吨【答案】C 16、我国 5 年期国债期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】A 17、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为 20 万元，当日开仓买入 3 月铜期货合约 20 手，成交价为 23100 元/吨，其后卖出平仓 10 手，成交价格为 23300 元/吨。当日收盘价为 23350 元/吨，结算价为 23210 元/吨（铜期货合约每手为 5 吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的 5%，当天结算后投资者的可用资金余额为（）元（不含手续费、税金等费用）。A.164475 B.164125 C.157125 D.157475【答案】D 18、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。A.远期合约 B.期货合约 C.互换合约 D.期权合约【答案】A 19、4 月份，某一出口商接到一份确定价格的出口订单，需要在 3 个月后出口5000 吨大豆。当时大豆现货价格为 2100 元吨，但手中没有现金，需要向银行贷款，月息为 5，另外他还需要交付 3 个月的仓储费用，此时大豆还有上涨的趋势。该出口商决定进入大连商品交易所保值，假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时，价格已经上涨为 2300 元吨，A.净盈利 100000 元 B.净亏损 100000 元 C.净盈利 150000 元 D.净亏损 150000 元【答案】C 20、目前货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（）进行管理。A.货币供应量 B.货市存量 C.货币需求量 D.利率【答案】A 21、（）是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构，履行结算交易盈亏、担保交易履约、控制市场风险的职能。A.期货公司 B.期货结算机构 C.期货中介机构 D.中国期货保证金监控中心【答案】B 22、某新客户存入保证金 50000 元，5 月 7 日买入 5 手大豆合约，成交价为4000 元/吨，结算价为 4010 元/吨，收盘价为 4020 元/吨。5 月 8 日再买入 5 手大豆合约成交价为 4020 元/吨，结算价为 4040 元/吨，收盘价 4030 元/吨。5月 9 日将 10 手大豆合约全部平仓，成交价为 4050 元/吨，则 5 月 9 日该客户的当日结算准备金余额为（）元。（大豆期货的交易单位是 10 吨/手）A.51000 B.5400 C.54000 D.5100【答案】C 23、股票期货合约的净持有成本为（）。A.储存成本 B.资金占用成本 C.资金占用成本减去持有期内股票分红红利 D.资金占用成本加上持有期内股票分红红利【答案】C 24、()通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。A.长线交易者 B.短线交易者 C.当日交易者 D.抢帽子者【答案】A 25、（）是指由于外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。A.会计风险 B.经济风险 C.储备风险 D.交易风险【答案】A 26、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元/吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以 10 美元/吨的权利金买入一张 9月份到期执行价格为 130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为 150 美元/吨，则该投资者的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.亏损 10 美元/吨 B.亏损 20 美元/吨 C.盈利 10 美元/吨 D.盈利 20 美元/吨【答案】B 27、下列情形中，适合粮食贸易商利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.预计豆油价格将上涨 B.大豆现货价格远高于期货价格 C.3 个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨 D.有大量大豆库存，担心大豆价格下跌【答案】D 28、假设美元兑人民币即期汇率为 62022，美元年利率为 3，人民币年利率为 5。按单利计，1 年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。A.6.5123 B.6.0841 C.6.3262 D.6.3226【答案】D 29、某客户新入市，存入保证金 100000 元，开仓买入大豆 0905 期货合约 40 手，成交价为 3420 元/吨，其后卖出 20 手平仓，成交价为 3450 元/吨，当日结算价为 3451 元/吨，收盘价为 3459 元/吨。大豆合约的交易单位为 10 吨/手，交易保证金比例为 5%，则该客户当日交易保证金为（）元。A.69020 B.34590 C.34510 D.69180【答案】C 30、在我国，()期货的当日结算价是该合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。A.沪深 300 股指 B.小麦 C.大豆 D.黄金【答案】A 31、下列构成跨市套利的是（）。A.买入 A 期货交易所 9 月大豆期货合约，同时卖出 A 期货交易所 9 月豆油和豆粕期货合约 B.买入 A 期货交易所 9 月大豆期货合约，同时卖出 B 期货交易所 9 月大豆期货合约 C.买入 A 期货交易所 5 月小麦期货合约，同时卖出 B 期货交易所 5 月铜期货合约 D.买入 A 期货交易所 7 月铜期货合约，同时买入 B 期货交易所 7 月铝期货合约【答案】B 32、某套利者买入 5 月份豆油期货合约的同时卖出 7 月份豆油期货合约，价格分别是 8600 元/吨和 8650 元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为 8730 元/吨和 8710 元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.30 B.-30 C.20 D.-20【答案】D 33、某期货交易所会员现有可流通的国债 1000 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 300 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于()万元。A.500 B.600 C.800 D.1200【答案】C 34、某投机者买入 CBOT30 年期国债期货合约，成交价为 98-175，然后以 97-020 的价格卖出平仓，则该投机者（）。A.盈利 l550 美元 B.亏损 1550 美元 C.盈利 1484.38 美元 D.亏损 1484.38 美元【答案】D 35、下列选项中，关于期权说法正确的是（）。A.期权买方可以选择行权.也可以放弃行权 B.期权买方行权时，期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约 C.与期货交易相似，期权买卖双方必须缴纳保证金 D.任何情况下，买进或卖出期权都可以达到为标的资产保险的目的【答案】A 36、面值为 100 万美元的 13 周美国国债，当投资者以 98.8 万美元买进时，年贴现率为（）。A.1.2%B.4.8%C.0.4%D.1.21%【答案】B 37、2013 年记账式附息（三期）国债，票面利率为 342，到期日为 2020 年1 月 24 日，对应于 TF1059 合约的转换因子为 10167。2015 年 4 月 3 日上午10 时，现货价格为 99640，期货价格为 97525。则该国债基差为（）。A.0.4752 B.0.3825 C.0.4863 D.0.1836【答案】C 38、关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（）。A.标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少 B.标的物市场价格波动率越大，权利金越高 C.标的物市场价格的波动增加