全真模拟考试试卷B卷含答案期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷B卷含答案

全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 B B 卷含答案期货从业资格之期货卷含答案期货从业资格之期货基础知识每日一练试卷基础知识每日一练试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、买方有权在约定的时间以约定的价格买入约定合约标的是（）。A.认购期权合约 B.认沽期权合约 C.平值期权合约 D.实值期权合约【答案】A 2、沪深 300 股指期货的交割方式为（）。A.现金和实物混合交割 B.滚动交割 C.实物交割 D.现金交割【答案】D 3、某投机者买入 2 张 9 月份到期的日元期货合约，每张金额为 12500000 日元，成交价为 0.006835 美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为 0.007030 美元/日元。该笔投机的结果是（）。A.亏损 4875 美元 B.盈利 4875 美元 C.盈利 1560 美元 D.亏损 1560 美元【答案】B 4、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫作（）A.美式期权 B.欧式期权 C.认购期权 D.认沽期权【答案】A 5、（2022 年 7 月真题）某年 1 月 22 日，A 银行（买方）与 B 银行（卖方）签署一笔基于 3 个月 SHIBOR 的标准利率互换，固定利率为 284%，名义本金为1000 万元，协议签订时，市场上 3 个月 SHIBOR 为 280%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场 3 个月 SHIBOR 为 29%，则第一个利息交换日（4 月 22 日）（）A.B 银行按 2.80%支付利息，按 2.84%收取利息 B.B 银行按 2.90%收取利息，按 2.84%支付利息 C.B 银行按 2.80%收取利息，按 2.84%支付利息 D.B 银行按 2.90%支付利息，按 2.84%收取利息【答案】A 6、某组股票现值为 100 万元，预计隔 2 个月后可收到红利 1 万元，当时市场年利率为 12，如买卖双方就该组股票 3 个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）元。A.19900 和 1019900 B.20000 和 1020000 C.25000 和 1025000 D.30000 和 1030000【答案】A 7、某交易者以 8710 元/吨买入 7 月棕榈油期货合约 1 手，同时以 8780 元/吨卖出 9 月棕榈油期货合约 1 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。A.7 月 8880 元/吨，9 月 8840 元/吨 B.7 月 8840 元/吨，9 月 8860 元/吨 C.7 月 8810 元/吨，9 月 8850 元/吨 D.7 月 8720 元/吨，9 月 8820 元/吨【答案】A 8、我国期货公司须建立以（）为核心的风险监控体系。A.净资本 B.负债率 C.净资产 D.资产负债比【答案】A 9、某投资者看空中国平安 6 月份的股票，于是卖出 1 张单位为 5000、行权价格为 40 元、6 月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为 1.001，合约标的前收盘价为 38.58 元。交易所规定：A.9226 B.10646 C.38580 D.40040【答案】A 10、我国大连商品交易所期货合约交易时间是（）。A.交易日的 9301130，13301500 B.交易日的 9001130，13301500 C.交易日的 9O01130，13001500 D.交易日的 9301130，13001500【答案】B 11、某客户通过期货公司开仓卖出 1 月份黄大豆 1 号期货合约 100 手(每手 10吨)，成交价为 3535 元吨，当日结算价为 3530 元吨，期货公司要求的交易保证金比例为 5。该客户的当日盈亏为（）元。A.5000 B.-5000 C.2500 D.-2500【答案】A 12、利用()可以规避由汇率波动所引起的汇率风险。A.利率期货 B.外汇期货 C.商品期货 D.金属期货【答案】B 13、1973 年芝加哥期权交易所出现之前，美国和欧洲所有的期权交易都为（）。A.场内交易 B.场外交易 C.美式期权 D.欧式期权【答案】B 14、我国境内期货交易所均采用计算机撮合成交，分为连续竞价与集合竞价两种方式。进行连续竞价时，计算机交易系统一般将买卖申报单以（）的原则进行排序。A.数量优先，时间优先 B.价格优先，数量优先 C.价格优先，时间优先 D.时间优先，数量优先【答案】C 15、铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.以固定价格签订了远期铜销售合同 B.有大量铜库存尚未出售 C.铜精矿产大幅上涨 D.铜现货价格远高于期货价格【答案】B 16、目前我国期货交易所采用的交易方式是（）。A.做市商交易 B.柜台（OTC）交易 C.公开喊价交易 D.计算机撮合成交【答案】D 17、上证 50ETF 期权合约的开盘竞价时间为（）。A.上午 09：1509：30 B.上午 09：1509：25 C.下午 13：3015：00 D.下午 13：0015：00【答案】B 18、10 月 20 日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以 97.300 价格买入 10 手 12 月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到 97.800 时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（）。A.盈利 1205 美元/手 B.亏损 1250 美元/手 C.总盈利 12500 美元 D.总亏损 12500 美元【答案】C 19、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】C 20、某纺织厂 3 个月后将向美国进口棉花 250000 磅，当前棉花价格为 72 美分磅，为防止价格上涨，该厂买入 5 手棉花期货避险，成交价格 78.5 美分磅。3 个月后，棉花交货价格为 70 美分镑，期货平仓价格为 75.2 美分磅，棉花实际进口成本为()美分磅。A.73.3 B.75.3 C.71.9 D.74.6【答案】B 21、反向大豆提油套利的做法是()。A.购买大豆期货合约 B.卖出豆油和豆粕期货合约 C.卖出大豆期货合约的同时买进豆油和豆粕期货合约 D.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约【答案】C 22、某日，我国 5 月棉花期货合约的收盘价为 11760 元吨，结算价为 11805元吨，若每日价格最大波动限制为4，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（）。A.12275 元吨，11335 元吨 B.12277 元吨，11333 元吨 C.12353 元吨，11177 元吨 D.12235 元吨，11295 元吨【答案】A 23、与投机交易不同，在（）中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。A.期现套利 B.期货价差套利 C.跨品种套利 D.跨市套利【答案】B 24、3 月 5 日，某套利交易者在我国期货市场卖出 5 手 5 月份锌期货合约同时买入 5 手 7 月锌期货合约，价格分别为 15550 元/吨和 15650 元/吨。3 月 9 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5 月和 7 月锌合约平仓价格分别为 15650元/吨和 15850 元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。A.扩大 100 B.扩大 90 C.缩小 90 D.缩小 100【答案】A 25、某投资者 A 在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。A.+10 B.+20 C.-10 D.-20【答案】A 26、在期货行情分析中，开盘价是当日某一期货合约交易开始前（）分钟集合竞价产生的成交价。A.3 B.5 C.10 D.15【答案】B 27、在期货市场上，套利者（）扮演多头和空头的双重角色。A.先多后空 B.先空后多 C.同时 D.不确定【答案】C 28、3 月 5 日,某套利交易者在我国期货市场卖出 5 手 5 月锌期货合约同时买入5 手 7 月锌期货合约,价格分别为 15550 元/吨和 15650 元/吨。3 月 9 日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,5 月和 7 月锌合约平仓价格分别为 15650 元/吨和15850 元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。A.扩大 90 B.缩小 90 C.扩大 100 D.缩小 100【答案】C 29、在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（）之差。A.当日交易开盘价 B.上一交易日收盘价 C.前一成交价 D.上一交易日结算价【答案】D 30、期货套期保值者通过基差交易，可以()A.获得价差收益 B.降低基差风险 C.获得价差变动收益 D.降低实物交割风险【答案】B 31、假设某期货品种每个月的持仓成本为 50-60 元/吨，期货交易手续费 2 元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）A.大于 48 元/吨 B.大于 48 元/吨，小于 62 元/吨 C.大于 62 元/吨 D.小于 48 元/吨【答案】D 32、当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称为（）。A.升水 B.贴水 C.升值 D.贬值【答案】B 33、当股指期货的价格上涨，交易量增加，持仓量上升时，市场趋势是（）。A.新开仓增加.多头占优 B.新开仓增加，空头占优 C.多头可能被逼平仓 D.空头可能被逼平仓【答案】A 34、其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（）。A.看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降 B.看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升【答案】D 35、某投资者 6 月份以 32 元/克的权利金买入一张执行价格为 280 元/克的 8 月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为 356 元/克，则该投资者的利润为（）元/克。A.0 B.-32 C.-76 D.-108【答案】B 36、根据期货公司监督管理办法的规定，（）是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。A.风险防范 B.市场稳定 C.职责明晰 D.投资者利益保护【答案】A 37、在国内期货交易所计算机系统运行时，买卖申报单是以（）原则进行排序。A.价格优先，时间优先 B.价格优先，数量优先 C.时间优先，价格优先 D.数量优先，时间优先【答案】A 38、铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.铜精矿价格大幅上涨 B.铜现货价格远高于期货价格 C.以固定价格签订了远期铜销售合同 D.有大量铜库存尚未出售【答案】D 39、某套利者买入 5 月份菜籽油期货合约同时卖出 9 月份菜籽油期货合约，价格分别为 10150 元/吨和 10110 元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为 10125元/吨和 10175 元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。A.50 B.-50 C.40 D.-40【答案】B 40、某投资者在 10 月份以 50 点的权利金买进一张 12 月份到期、执行价格为9500 点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是 12 月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12 月道琼斯指数期货升至9700 点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（）美元。（忽略佣金成本，道琼斯指数每点为 10 美元）A.200 B.150 C.250 D.1500【答案】D 41、根据下面资料，回答下题。A.买入 1000 手 B.卖出 1000 手 C.买入 500 手 D.卖出 500 手【答案】D 42、美国 10 年期国债期货期权，合约规模为 100000 美元，最小变动价位为 164 点（1 点为合约面值的 1），最小变动值为（）美元。A.14.625 B.15.625 C.16