全真模拟考试试卷B卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案

全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 B B 卷含答案初级银行从业资格之卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷初级风险管理过关检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不属于影响进度控制的有（）。A.动态控制原理 B.循环原理 C.静态控制原理 D.弹性原理【答案】C 2、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比率不低于 25%D.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%【答案】D 3、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.与债务人协商 D.调整信贷产品【答案】A 4、（2018 年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。A.越高；越大；越小 B.越高；越大；越大 C.越低；越小；越大 D.不变；减小；变大【答案】B 5、对大多数商业银行来说，（）是最大、最明显的信用风险来源。A.应收账款 B.现金 C.存款 D.贷款【答案】D 6、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业集团【答案】C 7、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统 B.5Ps 系统 C.CAMEL 分析系统 D.5Cs 系统【答案】B 8、在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 9、当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而 不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行 单独放款的可能风险。A.国别限额 B.共同投资 C.银团贷款 D.风险投资【答案】C 10、某公司 2016 年流动资产合计 3000 万元，其中存货 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2016 年流动比率为（）。A.1 B.0.5 C.1.5 D.0.74【答案】C 11、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量当前市场数据的收集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 12、资产净利率的计算公式是()。A.净利润平均总资产 B.(负债总额资产总额)100 C.净利润(期初资产总额+期末资产总额)2 100 D.(销售收入-销售成本)销售收入100【答案】C 13、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。A.外部审计 B.内部审计 C.国家审计 D.社会审计【答案】B 14、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】A 15、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.单一客户限额【答案】D 16、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率 B.存贷比 C.非预期损失率 D.关联授信比例【答案】D 17、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品风险 D.利率风险【答案】B 18、假设商业银行信用评级为 A 的某类贷款企业的违约概率(PD)为 5%，贷款违约损失率(LGD)为 50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为 100 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A.0.25 B.0.5 C.3.5 D.5【答案】A 19、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当 B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确 C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】D 20、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B 21、（2019 年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。A.6 B.4 C.12 D.24【答案】C 22、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A.行业限额 B.客户限额 C.市场限额 D.国别限额【答案】D 23、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险 D.非系统性风险【答案】A 24、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.自发行之日起 3 年后方可赎回 C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证 D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B 25、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.财务真实性比较难以把握 B.生产经营受市场的影响较大 C.公司治理受股东影响较大 D.生产经营活动相对平稳【答案】D 26、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。A.审批部门 B.土地用途 C.土地权利人 D.土地使用权范围【答案】C 27、下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（）。A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性 B.国别风险是主权风险的一部分 C.国别风险具有系统性 D.国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础【答案】B 28、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】B 29、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限 B.被动超限 C.实质超限 D.非实质超限【答案】C 30、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.马柯威茨提出的现代资产组合理论 D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】B 31、巴塞尔委员会于（）公布了第三版银行公司治理原则。A.2006 年 B.2010 年 C.2013 年 D.2015 年【答案】B 32、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）。A.管理战略 B.管理制度 C.风险管理理念 D.内部控制【答案】C 33、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性 B.盈利性 C.流动性 D.可持续性【答案】C 34、按照法律有关规定，国土资源行政主管部门应当自受理土地登记申请之日起（）日内，办结土地登记审查手续。特殊情况需要延期的，经国土资源行政主管部门负责人批准后，可以延长 10 日。A.10 B.15 C.20 D.30【答案】C 35、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负：下降 B.正；下降 C.正；上升 D.负；上升【答案】A 36、（2018 年真题）市场约束的核心是（）。A.监管部门 B.存款人 C.行业自律协会 D.外部中介机构【答案】A 37、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。A.个人消费贷款 B.借款人的经济状况变动风险 C.假按揭风险 D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险【答案】A 38、银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性【答案】A 39、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。A.2 B.4 C.6 D.8【答案】C 40、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 4000 万元，2015 年期初存货为 150 万元，2015 年期末存货为 250 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.8【答案】B 41、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】D 42、银行的审计部门应当至少每()一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】D 43、挤兑行为使商业银行面临()。A.利率风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.市场风险【答案】C 44、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险 B.行业风险 C.技术风险 D.项目风险【答案】C 45、（2018 年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东 B.高级管理层 C.关联方 D.董事会成员【答案】C 46、施工方案比较，定量分析（）。A.要工程施工技术 B.要大量的数据积累 C.有较多的经验积累 D.要高技术的施工员【答案】B 47、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.借款人承受较低的风险 B.潜在借款人的风险水平下降 C.所有企业的违约风险有一定程度的提高 D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C 48、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统 B.风险状况 C.损失事件 D.诱因和对策【答案】A 49、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了()缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入()。A.负；下降 B.正；下降 C.正；上升 D.负；上升【答案】B 50、操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的()和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。A.风险因素 B.风险结构 C.风险级别 D.风险点【答案】D 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力 B.提供商业银行对自身风险特征的理解 C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型 D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致【答案】ABD 2、在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括（）。A.负债比率 B.盈利能力比率 C.效率比率 D.杠杆比率 E.流动比率【答案】BCD 3、零售风险暴露应同时具有的特征包括()A.分散性 B.债务人是一个或几个自然人 C.高度集中 D.按照组合方式进行管