基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案

基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风基础试题库和答案要点初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷险管理自我检测试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列属于商业银行风险管理的主要策略的有（）。A.风险分散 B.风险对换 C.风险集中 D.风险转出【答案】A 2、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避 B.风险识别 C.风险分散 D.风险监管【答案】D 3、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100 B.80 C.75 D.50【答案】A 4、（2021 年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.股东大会 C.董事会 D.高级管理层【答案】C 5、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践 B.理念、知识、制度 C.知识、实践、制度 D.理念、实践、制度【答案】B 6、违约的定义是()的重要定义。A.权重法 B.债项评级 C.经济资本管理 D.内部评级法【答案】D 7、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.主权评级【答案】B 8、()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.机构准入 B.业务准人 C.市场准入 D.风险评估【答案】C 9、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资 现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】A 10、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险 B.组合风险 C.多维风险 D.风险管理【答案】A 11、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】C 12、以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过 100 万授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔 50 万，期限 1 年的中小企业贷款 C.以汽车抵押而发放的 30 万信用卡专项分期付款 D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200 万期限一年的循环授信【答案】A 13、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 14、（2018 年真题）下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线 D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D 15、（2018 年真题）2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间因回收减少了 200 亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.30 B.40 C.75 D.80【答案】C 16、大额负债依赖度等于(?)。A.(大额负债+短期投资)(盈利资产-短期投资)100 B.(大额负债-短期投资)(盈利资产+短期投资)100 C.(大额负债+短期投资)(盈利资产+短期投资)100 D.(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资)100【答案】D 17、一银行 2015 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为（）。A.1300 亿元 B.1600 亿元 C.1800 亿元 D.1700 亿元【答案】B 18、（2019 年真题）流动性资产余额/流动性负债余额100%为（）的计算公式。A.流动性覆盖率 B.流动性比例 C.流动性资产充足率 D.流动性匹配率【答案】B 19、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D 20、根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】A 21、（2018 年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。A.期权性风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.基准风险【答案】D 22、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。A.风险规避 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险转移【答案】A 23、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（）。A.核心一级资本 B.二级资本 C.储备资本 D.其他一级资本【答案】A 24、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）总资产 B.现金头寸总资产 C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款）总负债【答案】A 25、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险 B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险 C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险 D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D 26、商业银行对客户进行财务分析的目的是（）。A.帮助企业加快发展 B.为企业改革提供依据 C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务 D.识别企业信用风险【答案】D 27、如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加 B.负相关 C.降低 D.不变【答案】C 28、下列关于声誉风险说法错误的是（）。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】B 29、（2019 年真题）借款人甲的内部评级 1 年期违约概率为 001，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。A.0.01 B.0.02 C.0.03 D.0.04【答案】C 30、下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A.替代性 B.交易性 C.灵活性 D.债务的易变性【答案】D 31、下列属于风险报告职责的是（）。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立 C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A 32、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于 B.等于 C.大于 D.不确定【答案】C 33、金融资产的名义价值是其根据()所反映的账面价值。A.历史成本 B.市场价格 C.重置成本 D.市值重估【答案】A 34、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.风险管理 B.风险控制 C.公司治理 D.风险治理【答案】C 35、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述 B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B 36、商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。A.增资扩股 B.计提资本金 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】D 37、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法 B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险 D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】B 38、金融违法行为处罚办法属于()。A.指引 B.法律 C.行政法规 D.部门规章【答案】C 39、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目，第 1 年到第 4 年每年还款额的现值为 100 万元，第 5 年还款额的现值为 1100 万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5 年 B.4.5 年 C.4.3 年 D.4 年【答案】C 40、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的 B.不按照批准的用途使用土地的 C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的 D.在法定允许下将土地转让他人使用的【答案】D 41、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。A.至多 4 年 B.至多 5 年 C.至少 3 年 D.至少 5 年【答案】D 42、下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（）。A.负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批 B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告 C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告 D.定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A 43、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜 B.大豆 C.黄金 D.石油【答案】C 44、（2019 年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会 B.市场风险委员会 C.操作风险委员会 D.风险资产处置委员会【答案】D 45、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度 B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度 C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度 D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B 46、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1 年持有期内风险水平恒定 B.持有期为 10 个营业日 C.至少每 2 个月更新一次数据 D.置信水平采用 97的单尾置信区间【答案】A 47、计划检查可以（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的 B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差 C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小 D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】D 48、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】C 49、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】D 50、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。A.自由化 B.高利润化 C.多样化 D.复杂化