备考试题2022年初级银行从业资格之初级风险管理押题模拟练习试题B卷(含答案)

备考试题备考试题 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理押题模拟练习试题押题模拟练习试题 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、系统缺陷造成的风险不包括（）。A.数据/信息质量 B.违反系统安全规定 C.系统设计/开发 D.系统报告【答案】D 2、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管内控、提高透明度 D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】C 3、自评工作的原则中，()原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性【答案】D 4、下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度【答案】D 5、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D 6、分部分项工程开工前，项目总工程师应组织（）编制工程质量通病预防措施。A.方案编制人 B.施工员（专业工程师）C.质量检查员 D.分包单位施工人员【答案】B 7、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置 B.质押 C.抵押 D.保证【答案】A 8、利率期限结构变化风险也称为()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】B 9、(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门【答案】C 10、（2020 年真题）根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 11、（2018 年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。A.计提资本金 B.计提损失准备金 C.变现资产 D.购买保险【答案】D 12、关于风险识别/分析，下列表述正确的是（）。A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析 B.失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法 C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质【答案】A 13、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险 B.社会风险 C.政治风险 D.信用风险【答案】A 14、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m 接缝平均不大于（）处为合格。A.120，16 B.120，8 C.100，16 D.100，8【答案】D 15、（2018 年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 16、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 17、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换 B.期权 C.期货 D.远期【答案】C 18、（2021 年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以 3 个月 Libor 为参照浮动利率债券，其债券利率风险为 0 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 D.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险【答案】B 19、下列关于风险的说法中，错误的是()。A.风险既可能带来收益，也可能造成损失 B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性 C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险 D.如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险【答案】D 20、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 l00 股，半年后每股收到 04元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为()。A.2 B.3 C.5 D.8【答案】D 21、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。A.失误树分析方法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.情景分析法【答案】C 22、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B 23、（2018 年真题）对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。A.货币政策因素 B.金融市场因素 C.季节性因素 D.微观经济因素【答案】D 24、土地权利预告登记申请人一般为（）。A.土地权利人 B.利害关系人 C.第三人 D.签订土地转让协议的转让方和受让方【答案】D 25、信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对【答案】B 26、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化 C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A 27、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 28、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。A.施工单位质量负责人和总监理工程师 B.施工单位技术负责人和监理工程师 C.施工单位技术负责人和总监理工程师 D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】C 29、()，标志着金融期货交易的开始。A.1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B.1970 年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C.1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D.1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易【答案】D 30、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A.RiskCalc 模型 B.KMV 的 CreditMonitor 模型 C.KPMG 风险中性定价模型 D.风因果分析模型【答案】D 31、（）是银行所有风险中最具破坏力的风险。A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】C 32、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.贷款风险迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】B 33、（2021 年真题）下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等 B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致 C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】B 34、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习 B.管理危机过程中的信息交流 C.提高日常解决问题的能力 D.危机现场处理【答案】B 35、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 36、影响金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期 B.距下一次重新定价日的时间长短 C.到期日之前支付金额的大小 D.金融工具的发行日期【答案】D 37、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A 38、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。A.非实质性审查 B.普遍性形式审查主义 C.形式审查主义 D.通性审查制度【答案】C 39、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A.行业限额 B.客户限额 C.市场限额 D.国别限额【答案】D 40、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 41、下列关于公允价值的说法中，错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D 42、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验 B.定价、估值和市场风险计量系统 C.业务经营部门的未来预期业绩 D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C 43、土地登记的基本单元是（）。A.宗地 B.地块 C.权属地 D.租赁土地【答案】A 44、（2020 年真题）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 45、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间 B.成本 C.资产规模 D.资金数量【答案】C 46、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 47、将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。A.久期分析 B.情景分析 C.压力测试 D.事后检验【答案】D 48、商业银行资产的流动性是指（）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成