考前复习2023年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷(含答案)

考前复习考前复习 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷强化训练试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率【答案】D 2、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】C 3、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 4、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 5、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 6、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaR B.限额 C.市值 D.敞口【答案】D 7、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 8、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天 B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天 C.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天 D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天【答案】B 9、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 10、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 11、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法 B.权重法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】B 12、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 13、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A 14、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】D 15、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断 B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础 C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素 D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】C 16、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 17、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率【答案】D 18、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 19、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设 B.购买商业保险 C.设立应急预案和连续营业计划 D.业务外包【答案】A 20、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】D 21、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】C 22、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划 B.制定外包风险管理的操作流程 C.制定外包风险管理的内控制度 D.定期安排内部审计【答案】D 23、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 24、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 25、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 01，标准差为 015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1 B.-0.050.25 C.0.10.25 D.-0.20.4【答案】D 26、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控 C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】D 27、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】D 28、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C 29、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A 30、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】C 31、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性 B.建立多层次的流动性屏障 C.通过金融市场控制风险 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 32、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会?【答案】C 33、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 34、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息 C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料 D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C 35、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化【答案】B 36、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D 37、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.B 对风险造成的损失进行最大程度的控制 C.C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】B 38、商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.核心资本 B.附属存款 C.核心存款 D.附属资本【答案】C 39、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】B 40、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织 B.培养开放、互信、互助的机构文化 C.满足所有利益持有者的期望 D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】C 41、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 42、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值