考前模拟2022年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟测试试卷A卷(含答案)

考前模拟考前模拟 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟测试试卷能力模拟测试试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、以下哪项是银行监管的首要环节()A.机构准入 B.市场准入 C.高级管理人员准入 D.运营准入【答案】B 2、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】D 3、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m【答案】A 4、下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。A.精通专业 B.人际沟通 C.收集信息 D.判断决策【答案】D 5、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25 B.50 C.75 D.100【答案】D 6、以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是()A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.董事长【答案】B 7、不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性 B.全面性 C.前瞻性 D.动态性【答案】A 8、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 9、银行账户中的项目通常按()计价。A.历史成本 B.公允价值 C.市场价格 D.预期价格【答案】A 10、某商业银行当期期初关注类贷款余额为 5000 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 500 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B 11、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.外部欺诈事件【答案】D 12、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。A.期货交易 B.即期外汇交易 C.远期外汇交易 D.期权交易【答案】B 13、下列关于内部评级法的说法，不正确的是()。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露【答案】D 14、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C.风险转移包括保险转移和非保险转移 D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D 15、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金【答案】A 16、下列相关文件中，(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行银行账户利率风险管理指引 D.银团贷款业务指引【答案】C 17、（2018 年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】A 18、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】B 19、（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A.媒体 B.股东大会 C.可信赖的第三方 D.董事会【答案】A 20、下列不属于贷后管理内容的是()。A.贷后审核 B.信贷资金监控 C.贷款定价 D.担保管理【答案】C 21、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策 B.必须提高信息披露的相关性 C.必须保持合理频度 D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】A 22、某银行 2015 年贷款应提准备为 4000 亿元，贷款损失准备充足率为 70，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.2300 B.2600 C.2800 D.2700【答案】C 23、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 24、流动性缺口是指（）。A.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额 B.60 天内到期的流动性负债减去 60 天内到期的流动性资产的差额 C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额【答案】C 25、某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损 失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%【答案】A 26、（2018 年真题）商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（）。A.公司业务部门 B.个人金融业务部门 C.风险管理部门 D.内部审计部门【答案】C 27、（2018 年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。A.适应性 B.统筹性 C.有效性 D.统一性【答案】D 28、某商业银行的业务规模（BI）为 8 亿欧元，对应的边际系数（）为 12%，内部损失乘数为 1.5，则该商业银行履行 2017 版巴塞尔最终方案使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。A.0.18 B.12 C.1.44 D.0.96【答案】C 29、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是()。A.现金 B.股票 C.同业拆借 D.银行的房产【答案】A 30、已知回收金额为 1 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A 31、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品 B.石油 C.铜 D.黄金【答案】D 32、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价【答案】B 33、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量 B.人工计取工程量 C.计算机计取工程量 D.混合计取工程量【答案】B 34、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 C.个人贷款 D.已核销的账销案存资产【答案】C 35、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6 B.5 C.3 D.4【答案】D 36、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险【答案】B 37、商业银行的风险管理策略不包括（）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险集中 D.风险补偿【答案】C 38、商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。A.内部评级法 B.清单法 C.高级计量法 D.列表法【答案】B 39、(?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A.内部欺诈 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】B 40、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额 B.预期损失率=预期损失贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失负债总额 D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D 41、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事前阶段质量控制 B.事中阶段质量控制 C.事后阶段质量控制 D.事前阶段管理控制【答案】A 42、下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则 B.审慎审批原则 C.诚信审批原则 D.公平公正原则【答案】A 43、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.监事会 B.风险管理委员会 C.董事会 D.风险管理部门【答案】C 44、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求 A.资本计量和管理 B.财务会计报告 C.公司治理情况 D.年度重大事项【答案】A 45、（2018 年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】B 46、假设某商业银行的信货资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2 B.1.8 C.6 D.9【答案】A 47、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C 48、关于久期公式 dPdy=-DP(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B.价格变动的程度与久期的长短无关 C.久期公式中的 D 为修正久期 D.收益率与价格同向变动【答案】A 49、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得 B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益 C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务 D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B 50、（2018 年真题）2007 年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（）。A.监管标准不一致导致监管套利 B.金融监管标准过于宽松 C.金融监管标准过于严苛 D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C 51、土地登记申请书中权属性质一栏填写的内容包括（）。A.国有土地所有权 B.国有土地使用权 C.集体土地所有权 D.集体土地使用权 E.土地他项权利【答案】B 52、（2018 年真题）商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】B 53、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的 因子等于 18%。A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪【答案】C 54、假设某商业银行的当期期初共有 1000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑