题库资料2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟提升试卷A卷(含答案)

题库资料题库资料 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟提升试卷能力模拟提升试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、对于全额抵押的债务，巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基 础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A.0.75 B.0.5 C.0.25 D.0.15【答案】D 2、高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降 B.借款人承受较低的风险 C.所有企业的履约程度有一定程度的提高 D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D 3、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A 4、某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至 99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.保持不变 B.减小 C.无法判断 D.增加【答案】D 5、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.预期和非预期损失 D.以上都不对【答案】A 6、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B 7、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B 8、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降 B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.所有企业的履约程度有一定程度的提高 D.借款人承受较低的风险【答案】B 9、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A 10、外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的()而产生的。A.利息波动 B.汇率波动 C.财务风险 D.币种不匹配【答案】D 11、以下不是单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 12、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C.风险转移包括保险转移和非保险转移 D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D 13、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息 B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒 C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排 D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D 14、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级【答案】B 15、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备【答案】B 16、（2018 年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.风险文化 B.风险知识 C.风险制度 D.风险理念【答案】A 17、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理【答案】A 18、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（）特点。A.差异性 B.复杂性 C.转化性 D.具体性【答案】A 19、对于商业银行而言，监管风险是指（）。A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险 C.由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险 D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险【答案】C 20、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应进行分类 D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A 21、监管机构要求我国商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法（试行），在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的()A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】B 22、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C.接受或排斥合作伙伴 D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A 23、（2020 年真题）商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。A.压力测试结果 B.市场风险资本要求 C.压力风险价值 D.每日损益【答案】D 24、计算总敞口头寸比较保守的方法是()。A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法【答案】A 25、银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量 B.风险识别风险控制风险监测风险计量 C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险计量风险监测【答案】C 26、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。A.资产业务 B.负债业务 C.贷款业务 D.证券业务【答案】A 27、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是()。A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B 28、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内审部门【答案】B 29、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。A.整体风险报告 B.最佳避险报告 C.风险监测报告 D.具体的头寸报告【答案】B 30、下列不属于汇率风险的是（）。A.国际收支 B.通货膨胀率 C.提供外汇交易服务 D.期权性风险【答案】D 31、()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。A.后勤保障部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】A 32、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.年度重大事项 B.公司治理情况 C.资本计量和管理 D.财务会计报告【答案】C 33、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险 B.简单风险 C.复杂风险 D.多元化风险【答案】A 34、下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。A.“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 C.我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”D.国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织【答案】D 35、某企业 2016 年净利润为 05 亿元，2015 年年末总资产为 10 亿元，2016年年末总资产为 15 亿元，该企业 2016 年的总资产收益率为（）。A.5.00 B.4.00 C.3.33 D.3.00【答案】B 36、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。A.2 B.4 C.6 D.8【答案】C 37、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况”属于以下（）原则。A.准确性 B.重要性 C.谨慎性 D.全面性【答案】C 38、如果 1 年期零息国债收益率是 10，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是 100，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1【答案】B 39、下列不属于效率比率指标的是()。A.存货周转率 B.应付账款周转率 C.权益收益率 D.净资产收益率【答案】D 40、（2021 年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息 B.误导性广告 C.不公平交易 D.会计处理差错【答案】D 41、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度 B.工程施工进行的速度 C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件 D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C 42、下列关于 Risk Calc 模型的说法，正确的是（）。A.不适用于非上市公司 B.运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】B 43、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元,期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（?）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C 44、（2018 年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 45、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A.评分的阶段 B.评分的方法 C.评分的对象 D.评分的结果【答案】A 46、如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核