练习题(二)及答案中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一

练习题练习题(二二)及答案中级银行从业资格之中级风险管及答案中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案一理精选试题及答案一 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于 Credit Metrics 模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics 模型解决了计算非交易性资产组合 VaR 的难题 B.Credit Metrics 模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics 模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics 模型本质上是一个 VaR 模型【答案】C 2、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55 亿 B.75 亿 C.50 亿 D.82.5 亿【答案】C 3、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分 B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致 C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】C 4、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 5、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放【答案】D 6、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 7、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率【答案】D 8、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】D 9、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 10、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 11、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 12、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性 B.安全性 C.前瞻性 D.便捷性【答案】B 13、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】A 14、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量 B.通货膨胀 C.违约史指标 D.人口增长率【答案】D 15、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】D 16、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 17、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.5 年【答案】C 18、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D 19、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 20、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会 B.高级管理层 C.操作风险部门 D.合规部门【答案】A 21、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理 B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A 22、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 23、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C 24、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额 B.经济资本限额 C.敞口限额 D.期限限额【答案】C 25、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】C 26、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 27、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】D 28、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9 B.10 C.12 D.16【答案】A 29、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 30、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业【答案】C 31、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D 32、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 33、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别 B.风险监测 C.风险控制 D.风险加总【答案】D 34、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50 B.60 C.100 D.150【答案】C 35、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D 36、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 37、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C 38、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 39、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。A.外部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.内部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 40、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值【答案】A 41、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率 0.3 B.沪市投资收益率上涨 7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】D 42、如果商业银行的一个 5 年期的贷款项目，第 1 年到第 4 年每年还款额的现值为 100 万元，第 5 年还款额的现值为 1100 万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5 年 B.4.5 年 C.4.3 年 D.4 年【答案】C 43、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】A 44、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】A 45、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组 B.贷款转让 C.贷款审批 D.资产证券化【答案】A 46、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 47、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化 B.多向交互式、系统化 C.单向式、智能化 D.单向式、系统化【答案】A 48、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 49、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.故意骗取、盗用财产 D.伪造要件【答案】C 50、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的