每日一练试卷B卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点

每日一练试卷每日一练试卷 B B 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点风险管理基础试题库和答案要点 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、高级法体现原则导向，银监会（）。A.明确了计量规则 B.仅明确数据原则 C.仅明确数据、计量原则 D.仅明确计量原则【答案】C 2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 3、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险 B.商品价格风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】A 4、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B 5、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】C 6、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B 7、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D 8、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B 9、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源 B.流动性资金来源 C.流动性来源 D.流动性风险类型【答案】C 10、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 11、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】C 12、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标 B.等级指标 C.规模指标 D.比例指标【答案】C 13、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】C 14、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D 15、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅上升 D.公司业务性质的改变【答案】B 16、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A 17、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D 18、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 19、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A2000 亿元，负债 L1800 亿元，资产加权平均久期为 DA5，负债加权平均久期为 DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22.12 亿元 B.减少 22.22 亿元 C.增加 22.12 亿元 D.增加 22.22 亿元【答案】C 20、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件 D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】B 21、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益 B.提高经济资本配置效率 C.降低客户违约风险 D.实现资产多元化配置【答案】C 22、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合 B.向业务条线和分支机构传导 C.持续地监测与报告 D.充分考虑股东的期望【答案】D 23、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50 B.80 C.100 D.150【答案】C 24、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 25、下列债券的久期最长的是（）。A.一张 10 年期、利率为 5的息票债券 B.一张 8 年期、零息票债券 C.一张 8 年期、利率为 5的息票债券 D.一张 10 年期、零息票债券【答案】D 26、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】C 27、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C 28、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】C 29、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D 30、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 C.各项贷款总额 D.现金头寸【答案】B 31、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险 B.国家风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 32、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】C 33、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 34、假定一年期零息国债的无风险收益率为 3%，1 年期信用等级为 B 的零息债券的违约概率为 10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B 35、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产 A=2000 亿元,负债L=1700 亿元,资产久期为 DA=6 年,负债久期为 DL=3 年,根据久期分析法,如果年利率从 4%上升到 4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加 33.02 亿元 B.减少 33.17 亿元 C.减少 33.02 亿元 D.增加 33.17 亿元【答案】B 36、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产 B.(现金头寸+应收存款)总资产 C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】B 37、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险 B.操作风险 C.股票风险 D.商品风险?【答案】B 38、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 39、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3【答案】C 40、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D 41、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于 2011 年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会 B.世界银行 C.国出货币基金组织 D.巴塞尔委员会【答案】A 42、假设投资组合 A 的半年收益率为 4，8 的年收益率为 8，C 的季度收益率为 2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CA B.BCA C.BAC D.ABC【答案】A 43、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。