模考预测题库(夺冠系列)初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷附答案

模考预测题库模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)初级银行从业资格之初级初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷风险管理能力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=4 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 3%上升到 4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A.-23.3 B.-38.9 C.38.9 D.23.3【答案】B 2、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。A.监督管理滞后 B.经营层次过低 C.内部控制薄弱 D.业务管理分散【答案】B 3、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险 B.计提损失准备金 C.计提资本金 D.冲减经营利润【答案】C 4、在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。A.适应监管底线的风险预警管理 B.适应本行内部流动风险监控的预警管理 C.适应有关客户信用风险监测的预警管理 D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理【答案】B 5、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备 5亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6 月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B 6、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】B 7、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 8、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】C 9、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 10、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.风险评估 B.资本规划 C.信息披露 D.压力测试【答案】C 11、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】A 12、下列属于货币期货的标的是(?)。A.利率 B.汇率 C.股票 D.币值【答案】B 13、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。A.历史成本 B.模型定价 C.市场价格 D.公允价值【答案】A 14、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.市场风险【答案】D 15、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C 16、（2019 年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】D 17、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失 B.期望损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 18、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.敞口 C.现值 D.面值【答案】A 19、公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和 I 临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A.银行监管 B.市场约束 C.外部审计 D.信息披露【答案】D 20、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本【答案】C 21、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书 B.土地登记委托书 C.国有土地所有权出让合同 D.土地权属来源证明材料【答案】B 22、自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。A.全面性 B.及时性 C.重要性 D.客观性【答案】B 23、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备 B.专项准备 C.特种准备 D.一般风险准备【答案】C 24、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】B 25、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制 B.商业银行公司治理 C.商业银行战略管理 D.商业银行风险管理【答案】B 26、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元 B.买入 1 亿美元美国国债 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】C 27、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用经济成本配置限制高风险业务 D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额【答案】B 28、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约 B.抵押权益实现困难 C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低 D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】C 29、已知期初正常类贷款余额 500 亿元，关注类贷款余额 40 亿元，次级类贷款余额 20 亿元，可疑类贷款余额 10 亿元，损失类贷款余额 0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。A.35 B.32 C.36 D.30【答案】A 30、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险 B.外汇结构性风险 C.折算风险 D.利率风险【答案】B 31、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。A.操作责任事故 B.指导责任事故 C.一般质量事故 D.严重质量问题【答案】B 32、（2020 年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B 33、某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在C 股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11 B.11.22 C.12.11 D.12.22【答案】D 34、（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 35、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉 B.一般风险准备 C.贷款损失准备缺口 D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B 36、（2021 年真题）商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息 B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调 C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策 D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】D 37、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C 38、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B 39、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性 B.科学性 C.流畅性 D.严谨性【答案】A 40、（2018 年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】B 41、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头150、澳元空 头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。A.100 B.200 C.300 D.500【答案】C 42、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体 B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件 C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理 D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A 43、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.1020 B.1525 C.2535 D.2030【答案】B 44、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A.事件发生时间 B.涉及业务领域 C.损失金额 D.事件发生地点【答案】D 45、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As 系统 B.5Ps 系统 C.CAME1 分析系统 D.5Cs 系统【答案】B 46、（2020 年真题）在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 47、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 48、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。A.一个；一个 B.多个；多个 C.一个；多个 D.多个；一个【答案】C 49、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 50、根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。A.当前 B.一般 C.极端 D.过去三年平均【答案】C 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、银行机构的市场准入应当遵循