模考模拟试题(全优)初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案

模考模拟试题模考模拟试题(全优全优)初级银行从业资格之初级风险初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷管理能力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点【答案】A 2、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险【答案】C 3、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利 B.对冲风险和价值发现 C.套期保值和转移风险 D.价值发现和套利【答案】C 4、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用 99%的单尾置信区间 B.持有期为 10 个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每 3 个月更新一次数据【答案】C 5、企业 2017 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2017 年速动比率为（）。A.0.78 B.0.94 C.0.75 D.0.74【答案】C 6、最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】A 7、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】D 8、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A 9、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价 B.超额贷款损失准备可计入部分 C.少数股东资本可计入部分 D.公开储备【答案】D 10、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量 B.识别计量控制监测 C.计量识别监测控制 D.识别计量监测控制【答案】D 11、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】B 12、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。A.宏观环境和外部控制 B.业务经营环境和内部控制因素 C.监管环境和市场竞争 D.国家环境和政策风险【答案】B 13、企业的某年的税前净利润为 6000 万元人民币，利息费用为 3000 万元人民币，则其利 息保障倍数为（）。A.2 B.1 C.3 D.4【答案】C 14、()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合风险 B.风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】C 15、（2022 年 7 月真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部的战略风险，有助于优化经营管理方式 B.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期和长期目标【答案】C 16、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 17、（2019 年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。A.流动性风险 B.声誉风险 C.市场风险 D.战略风险【答案】B 18、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业 B.即将上市的大型企业集团 C.财务制度健全的小型企业 D.刚由事业单位改制而成的企业【答案】C 19、凡是我国公民，取得理工、经济、法律类博士学位，从事土地登记代理相关工作满（）年的，可申请参加土地登记代理人职业资格考试。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】D 20、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.法律地籍税收地籍多用途地籍 B.产权地籍税收地籍现代地籍 C.法律地籍产权地籍现代地籍 D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】D 21、专题报告反映的内容不包括（）。A.重大风险事项描述 B.加强风险管理的建议 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B 22、支架上钻孔不得用（），孔径不得大于固定螺栓直径 2mm。A.台钻钻孔 B.手电钻钻孔 C.气焊割孔 D.液压冲孔【答案】C 23、下列关于集体土地产权登记申请人的表述中，不正确的是（）。A.使用宅基地的城镇、农村居民由其集体土地所有权人申请土地登记 B.村集体内有两个以上农村集体经济组织的，可以由村集体代办 C.村集体所有土地由村属农村集体经济组织或者村民委员会及其代表申请土地登记 D.使用四荒拍卖土地的农村居民由农地使用合同签订人申请土地登记【答案】A 24、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门 B.客户和消费者 C.银行员工和投资者 D.董事会和高级管理层【答案】D 25、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是()。A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.董事会和高级管理层 D.高级管理层和内部审计人员【答案】C 26、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布 B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因 C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度 D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】C 27、正向收益率曲线意味着()。A.投资期限越长，收益率越高 B.投资期限越长，收益率越低 C.投资期限越短，收益率越高 D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】A 28、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A.全面性 B.及时性 C.重要性 D.客观性【答案】A 29、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制 B.公司策略 C.风险文化 D.风险管理机制【答案】A 30、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模 B.有效控制个人客户信用风险的基本要求 C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用 D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D 31、利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该 10 年期政府债券的市场价格（）。A.保持不变 B.下降 C.上升 D.无法判断【答案】B 32、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型 B.违约概率模型专家判断法信用评分模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】C 33、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系安排和监督制衡机制 B.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督 C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化 D.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系【答案】A 34、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权 B.宅基地使用权 C.集体农用地使用权 D.土地承包经营权【答案】B 35、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿 元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D 36、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等 B.资产的久期大于负债的久期 C.资产与负债的久期缺口为零 D.资产的久期小于负债的久期【答案】B 37、下列关于市场风险的说法，错误的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比，容易计量 D.银行表内外都存在市场风险【答案】B 38、下列关于计算 VaR 的方差协方差法的说法，正确的是（）。A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险【答案】B 39、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法 B.情景分析法 C.制作风险清单 D.资产财务状况分析法【答案】C 40、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指 导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款【答案】C 41、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】C 42、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好 D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C 43、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险转移【答案】A 44、错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A.法律规定 B.监管职责 C.汇报义务 D.风险计量义务【答案】C 45、（2018 年真题）信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.预测模型 D.违约概率模型【答案】C 46、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露 B.违约损失率 C.市场价值法 D.回收现金流法【答案】A 47、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】B 48、以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险标准【答案】A 49、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（）。