模考模拟试题(全优)初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）

模考模拟试题模考模拟试题(全优全优)初级银行从业资格之初级风险初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（基础题）管理题库附答案（基础题）单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2 B.4 C.5 D.7【答案】C 2、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的 因子等于 18%。A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪【答案】C 3、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了()缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.负：下降 B.正；下降 C.正；上升 D.负；上升【答案】A 4、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。A.资产财务状况分析法 B.制作风险清单 C.失误树分析法 D.分解分析法【答案】B 5、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。A.55 B.75 C.50 D.82.5【答案】C 6、某银行分支机构一年的贷款总收入为 8 千万元，各项费用支出是 6 千万元，预期损失为 2 百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为 1 亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。A.22 B.18 C.25 D.20【答案】B 7、下列关于久期的说法，错误的是()。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A 8、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内审部门【答案】B 9、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素 B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批 D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C 10、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查 B.市场准入 C.最低资本充足率要求 D.信息披露【答案】B 11、()可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。A.代理业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】D 12、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。A.经济调节 B.资源配置 C.货币资金融通 D.风险分散与风险管理【答案】D 13、某银行 2015 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.400 C.600 D.800【答案】C 14、EAST 系统于()在我国进入试运行阶段。A.2008 年 B.2009 年 C.2010 年 D.2011 年【答案】B 15、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体 B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件 C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理 D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A 16、（2018 年真题）（）是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入 B.业务准入 C.机构准入 D.市场准入【答案】D 17、（2019 年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后 C.原始期限不低于 5 年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励 D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】D 18、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 19、已知某安装工程，分项分部工程量清单计价 1770 万元，措施项目清单计价51.34 万元，其他项目清单计价 100 万元，规费 80 万元，税金 68.25 万元，则其招标控制价应（）。A.2069.59 万元 B.1821.43 万元 C.1838.25 万元 D.1950 万元【答案】A 20、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到 90，这说明（）。A.该银行经营状况良好 B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常 C.该银行处置不当可能失去清偿能力 D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C 21、（2018 年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D 22、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露 B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债 C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖 D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑【答案】B 23、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能不包括(?)。A.帮助识别不适当的客户及交易 B.支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量 C.为压力测试提供有效支持 D.准确、有效、可靠、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求【答案】D 24、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法（试行）。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】B 25、下列属于客户风险的财务指标是（）。A.流动比率 B.公司治理结构 C.资金实力 D.市场竞争环境【答案】A 26、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息 B.误导性广告 C.不公平交易 D.会计处理差错【答案】D 27、（2018 年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等 C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D 28、（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。A.利率风险控制 B.利率预测 C.利率计量 D.利息预测【答案】B 29、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金 B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 Y C.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 X D.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为一 0.5 的资产组合Z【答案】C 30、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A 31、（2018 年真题）下列关于公允价值的说法中，错误的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D 32、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良 好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A.拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期 B.拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富 C.其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产 D.资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【答案】D 33、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断 B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用 D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】B 34、（2018 年真题）监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入【答案】C 35、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元,上半年因核销等因素使用拨备5 亿元,补提 7 亿元。如果 6 月未根据账面计算应提货款损失准备 10 亿元,则 6月末该行贷款损失准备充足率为（?）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B 36、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 l00 股，半年后每股收到 04元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为()。A.2 B.3 C.5 D.8【答案】D 37、（2021 年真题）近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。A.透露客户个人信息 B.误导性广告 C.不公平交易 D.会计处理差错【答案】D 38、20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】B 39、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=4 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 3%上升到 4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A.-23.3 B.-38.9 C.38.9 D.23.3【答案】B 40、操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.客观性、全面性、静态性、标准化 C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.主观性、全面性、静态性、标准化【答案】A 41、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C.风险转移包括保险转移和非保险转移 D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D 42、企业购买远期利率合约的目的是()A.锁定未来放款成本