模考预测题库(夺冠系列)初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷B卷含答案

模考预测题库模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)初级银行从业资格之初级初级银行从业资格之初级风险管理每日一练试卷风险管理每日一练试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、市场约束的核心是()。A.监管部门 B.存款人 C.行业自律协会 D.外部中介机构【答案】A 2、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C 3、商业银行的一笔关联交易被否决后，在()个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。A.6 B.9 C.12 D.24【答案】A 4、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】C 5、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m【答案】C 6、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.由下至上 B.由上至下 C.由内到外 D.由外到内【答案】B 7、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险【答案】B 8、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购 B.逆回购；逆回购 C.正回购：逆回购 D.逆回购；正回购【答案】C 9、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B 10、某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业2008 年净资产收益率 为（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C 11、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 12、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避 B.风险识别 C.风险分散 D.风险监管【答案】D 13、商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A.董事会 B.高级管理层 C.首席信息官 D.信息科技部门【答案】A 14、（2018 年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.法人准入【答案】D 15、假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款6.5 亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权 B.卖出一份看涨期权 C.买入一份看跌期权 D.买入一份看涨期权【答案】A 16、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 C.对风险造成的损失进行最大程度的控制 D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】C 17、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。A.本票、汇款、信用证 B.本票、信用证、托收 C.汇款、信用证、托收 D.汇票、信用证、支票【答案】C 18、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二 A 各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（）。A.技术性内容和安全防范性内容 B.经济性内容和安全防范性内容 C.技术性内容和经济防范性内容 D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A 19、监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范 B.监管职责 C.汇报义务 D.内部控制【答案】C 20、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()。A.久期分析 B.敏感性分析 C.缺口分析 D.外汇敞口分析【答案】D 21、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是（）。A.金融损失和财务损失 B.正常损失和非正常损失 C.实际损失和理论损失 D.经济损失和会计损失【答案】D 22、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A 23、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.市场风险【答案】A 24、（2018 年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 B.能够满足内部需求以及监管问询的要求 C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】A 25、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合 B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 26、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 27、（2019 年真题）交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。A.掉期合约应用 B.期权产品的风险对冲 C.股票合约 D.远期合约应用【答案】D 28、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金 B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 Y C.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 X D.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为-0.5 的资产组合 Z【答案】C 29、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 30、目前，中国银监会已发布的主要制度包括()商业银行操作风险监管资本计量指引中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。A.商业银行操作风险管理指引 B.商业银行市场风险管理指引 C.贷款风险分类指导原则 D.银行贷款损失准备计提指引【答案】A 31、()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件【答案】B 32、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A.等于 0 B.小于 0 C.大于 0 小于 1 D.小于 1【答案】A 33、（2018 年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A.风险规避 B.损失控制 C.风险自留 D.风险转移【答案】D 34、下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是()。A.固定资本 B.经济资本 C.监管资本 D.账面资本【答案】D 35、按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是()。A.银行的房产 B.无法出售的贷款 C.银行在子公司的投资 D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D 36、下列关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款 B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金 D.债务人履行债务后，定金不能收回【答案】A 37、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制 B.确保所有信息系统的安全 C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别 D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】C 38、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金 B.活期存款 C.无法出售的贷款 D.股票【答案】C 39、一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为1，违约后回收率为 40，则预期损失为（）万元。A.3.6 B.36 C.2.4 D.24【答案】A 40、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次 B.至少每两年一次 C.每两年一次 D.每三年一次【答案】A 41、（2018 年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 42、假定目前市场