每日一练试卷A卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷A卷含答案

每日一练试卷每日一练试卷 A A 卷含答案初级银行从业资格之初级卷含答案初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷风险管理模拟考试试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息 D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A 2、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理 B.履行信息科技战略的审批 C.履行信息科技内部控制 D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B 3、（2018 年真题）下列不属于商业银行市场风险的是（）。A.结算风险 B.汇率风险 C.商品价格风险 D.利率风险【答案】A 4、（2020 年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】D 5、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000 B.500 C.500 D.1000【答案】C 6、新产品/业务风险管理的对象不包括（）。A.依托软件开发的新产品/业务 B.通过产品属性参数配置的新产品 C.通过业务研发的新产品 D.通过重新组合的新产品【答案】D 7、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C 8、（2018 年真题）商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品（业务）的（）。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】B 9、“四新”指的是施工中（）的应用。A.新材料 B.新方法 C.新方案 D.新机体【答案】A 10、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B 11、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益 B.风险水平 C.资本充足率 D.整体经济价值?【答案】D 12、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()A.某项业务风险水平增加 B.盈利水平下降 C.所发行的股票价格下跌 D.资产质量下降【答案】C 13、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 B.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】B 14、内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。A.事前防范 B.事前审查 C.事前调查 D.前期防范【答案】A 15、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为 7、6、12，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.12 B.15.4 C.10.5 D.7.5【答案】B 16、A 银行的外汇敝口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610 B.1000 C.90 D.1130【答案】A 17、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合 B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 18、脱离土地登记代理工作岗位连续（）年以上的土地登记代理人应被注销登记。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】B 19、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是（）。A.1 年持有期内风险水平恒定 B.持有期为 10 个营业日 C.至少每 2 个月更新一次数据 D.置信水平采用 97的单尾置信区间【答案】A 20、自评工作的原则中，()原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性 B.及时性 C.客观性 D.重要性【答案】C 21、（2018 年真题）从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.吸收损失 B.降低风险 C.获取收益 D.提供贷款【答案】A 22、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会 B.股东大会 C.首席信息官 D.董事会和高级管理层【答案】D 23、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.业主 B.勘察设计单位 C.住建局 D.施工单位【答案】C 24、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D 25、随机变量 X 的概率分布表如下，则随机变量 x 的期望值是()。A.3.15 B.3.05 C.3.00 D.2.95【答案】A 26、（2018 年真题）（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段【答案】C 27、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D 28、（2019 年真题）从广义上讲，与法律风险密切相关的有（）。A.违规风险和声誉风险 B.违规风险和监管风险 C.监管风险和声誉风险 D.违规风险和资金风险【答案】B 29、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避 B.风险识别 C.风险分散 D.风险监管【答案】D 30、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略 B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控 C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价 D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】C 31、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本 B.注册资本 C.经济资本 D.会计资本【答案】C 32、（2019 年真题）（）是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】D 33、在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。A.贷款客户所在地区经济持续下滑 B.贷款客户间互保联保现象较为普遍 C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损 D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高【答案】C 34、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露 B.内部控制披露 C.债权债务披露 D.风险状况披露【答案】A 35、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.市场过度竞争 B.银行资产规模盲目扩张 C.监管不到位 D.银行业务创新不足【答案】B 36、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法 B.标准化方法 C.高级计量法 D.内部模型法【答案】B 37、下列各项不属于认可质押品中的现金类资产的是()。A.外币现金 B.银行存单 C.黄金 D.中央政府发行的债券【答案】D 38、风险文化的精神核心是()。A.风险管理理念 B.知识 C.制度 D.内部控制【答案】A 39、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。A.分散风险 B.实现利益共享 C.实现资产多元化 D.增加收益【答案】B 40、假如某商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口为()。A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1【答案】C 41、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】C 42、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债 B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响 D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】C 43、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 44、随机变量 X 的概率分布表如下，则随机变量 x 的期望值是()。A.3.15 B.3.05 C.3.00 D.2.95【答案】A 45、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布 B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因 C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度 D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】C 46、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主 C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D 47、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业生产经营活动相对平稳 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业的财务真实性比较难以把握