考试题库中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷A卷附答案

考试题库中级银行从业资格之中级风险管理题库检考试题库中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2【答案】D 2、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 3、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 4、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和 6%B.11.5%和 10.5%C.11.5%和 8%D.10.5%和 6%?【答案】B 5、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C 6、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.以上都是【答案】D 7、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 8、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理【答案】B 9、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】C 10、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 11、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 12、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 13、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】D 14、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱 B.强 C.没有影响 D.有影响，但不确定【答案】B 15、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D 16、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】C 17、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A 18、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】C 19、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C 20、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 21、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误 B.文件合同缺陷 C.错误监控报告 D.结算支付错误【答案】B 22、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 23、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 24、下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性 B.分散性 C.差异性 D.周期性【答案】D 25、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 26、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】A 27、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】C 28、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 29、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金 B.国债 C.超额备付金 D.票据【答案】B 30、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 31、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B.该指标是一个静态指标 C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B 32、以下关于 VaR 的说法，错误的是（）。A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR 值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期 D.计算 VaR 值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】B 33、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】A 34、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 35、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 36、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。A.内部监督 B.信息与沟通 C.内部环境 D.控制活动【答案】C 37、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。A.贷款风险迁徙率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.不良贷款率【答案】B 38、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】B 39、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 40、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额 B.资产收益率=税后净利润资本金总额 C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额 D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】D 41、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.增加 14.63 亿元 D.减少 14.63 亿元【答案】B 42、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】B 43、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券