考试题库中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点

考试题库中级银行从业资格之中级风险管理基础试考试题库中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点题库和答案要点 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述 B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口 C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线 D.风险管理不保持独立性【答案】D 2、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门 B.高级管理层 C.业务部门 D.信息科技部门【答案】D 3、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（）A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】D 4、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。A.置信区间发生变动时，VaR 随之变动，但 ES 不变 B.ES 是一定置信水平下，超过 VaR 值水平的潜在损失均值 C.2019 年 1 月市场风险的最低资本要求采用 VaR 代替 ES D.VaR 和 ES 计算，都需要基于正态分布假设【答案】B 5、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400 B.600 C.1400 D.1700【答案】C 6、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】B 7、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C.对企业客户和个人客户都采用评级方法 D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A 8、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 9、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险【答案】D 10、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 11、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A 12、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】B 13、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 14、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 15、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】D 16、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为 80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13【答案】A 17、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】D 18、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 3 亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33 B.2.5 C.2.94 D.1.76【答案】D 19、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】B 20、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高【答案】D 21、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D 22、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D 23、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。A.声誉风险通过系统化方法来管理 B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免 C.声誉风险不会损害到银行的经济价值 D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A 24、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 25、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】D 26、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 27、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险【答案】C 28、2004 年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引 B.利率风险管理与监管原则 C.商业银行资本充足率管理办法 D.商业银行市场风险管理指引【答案】B 29、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 30、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层 B.业务部门 C.项目实施部门 D.风险管理部门【答案】C 31、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR 值只在 99的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D 32、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 33、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 34、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点 B.风险特点 C.风险事件 D.风险类型【答案】D 35、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A 36、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为 30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2 B.9 C.1.8 D.6【答案】A 37、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】B 38、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会 B.监事会 C.理事会 D.股东大会?【答案】C 39、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 40、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 41、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C 42、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划 B.制定外包风险管理的操作流程 C.制定外包风险管理的内控制度 D.定期安排内部审计【答案】D 43、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。A.还款记录 B.还款意愿 C.盈利能力 D.还款能力【答案】D 44、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险 B.偿债能力和偿还意