考试题库中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案

考试题库中级银行从业资格之中级风险管理能力测考试题库中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷试试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8 B.50 C.20 D.25【答案】C 2、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】A 3、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 4、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 5、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 6、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D 7、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 8、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。A.不变 B.越高 C.越低 D.无法判断【答案】C 9、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 10、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】A 11、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 12、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】A 13、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润 B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积 D.一般风险准备?【答案】B 14、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门 B.各业务部门风险管理部门管理层 C.管理层各业务部门风险管理部门 D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B 15、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 16、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。A.设定止损限额 B.减少经济资本配置 C.风险转移 D.减低风险暴露【答案】B 17、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50 B.20 C.10 D.5【答案】C 18、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Portfolio View 模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 19、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D 20、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 21、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 22、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任 D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C 23、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A 24、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C 25、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 26、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位 B.有关客户的信息经常是保密的 C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目 D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】D 27、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 28、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）A.基准风险 B.汇率风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】C 29、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品 B.100%投资国债 C.100%投资银行理财产品 D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C 30、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低 B.较低；较高 C.较高；较低 D.较高；较高【答案】D 31、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A 32、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性 B.风险性 C.流动性 D.效益性【答案】B 33、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.正常贷款迁徙率 B.关注类贷款迁徙率 C.可疑类贷款迁徙率 D.预期损失率【答案】D 34、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 35、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】D 36、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 37、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】A 38、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素【答案】B 39、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 40、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 41、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】D 42、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息 B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率 D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】B 43、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的