考试题库中级银行从业资格之中级风险管理通关题库(附带答案)

考试题库中级银行从业资格之中级风险管理通关题考试题库中级银行从业资格之中级风险管理通关题库库(附带答案附带答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权 C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C 2、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 3、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B 4、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 5、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 6、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 7、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 8、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 9、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现【答案】D 10、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】B 11、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 12、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9 B.1.5 C.60 D.8.5【答案】D 13、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押【答案】D 14、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 15、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 16、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法 C.中华人民共和国银行业监督管理法 D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】A 17、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50 B.100 C.150 D.200【答案】C 18、阿根廷 2001-2002 年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12 月 1 日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】C 19、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 20、证券融资交易不包括（）。A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期【答案】D 21、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 22、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性 B.谨慎性 C.多样性 D.统一性【答案】C 23、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 24、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下 B.从下至上 C.从左到右 D.从右到左【答案】A 25、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森 B.马柯维茨 C.马斯洛 D.莫迪利安尼【答案】B 26、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】C 27、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C 28、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100 B.90 C.120 D.70【答案】C 29、某商业银行核心负债为 3000 万元，总负债为 7500 万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8 B.50 C.30 D.40【答案】D 30、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 31、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息 B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息 C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率 D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】B 32、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 33、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易 B.头寸 C.风险价值 D.止损【答案】C 34、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A 35、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 36、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 37、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级【答案】B 38、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替 B.财产征用 C.洗钱 D.政治冲突【答案】C 39、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 40、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B 41、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 42、下列说法正确的是（）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】D 43、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】A 44、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】A 45、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 46、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.声誉风险【